Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Сибирский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский математический журнал, 2002, том 43, номер 6, страницы 1235–1264 (Mi smj1366)  
Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

О субэкспоненциальных распределениях и асимптотике распределения максимума последовательных сумм

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
PDF полного текста (354 kB) Список цитирования (13)
Аннотация: Изучаются свойства субэкспоненциальных распределений. Найдены новые достаточные и необходимые условия принадлежности классу этих распределений. Установлена связь между классами субэкспоненциальных и семиэкспоненциальных распределений. Приведены условия сохранения асимптотики субэкспоненциальных распределений при рассмотрении “функций от распределений”. Аналогичные задачи изучены для класса так называемых локально-субэкспоненциальных распределений. В качестве приложений этих результатов найдено уточнение асимптотики распределения супремума последовательных сумм случайных величин с отрицательным сносом, в частности, локальные теоремы.
Ключевые слова: субэкспоненциальные распределения, асимптотические свойства, максимум сумм, уточнение асимптотики, локальная асимптотика.
Статья поступила: 12.09.2002
Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2002, Volume 43, Issue 6, Pages 995–1022
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021109132124
Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Образец цитирования: А. А. Боровков, “О субэкспоненциальных распределениях и асимптотике распределения максимума последовательных сумм”, Сиб. матем. журн., 43:6 (2002), 1235–1264; Siberian Math. J., 43:6 (2002), 995–1022
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor02}
\by А.~А.~Боровков
\paper О~субэкспоненциальных распределениях и асимптотике распределения максимума последовательных сумм
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2002
\vol 43
\issue 6
\pages 1235--1264
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1366}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1946226}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1012.60050}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2002
\vol 43
\issue 6
\pages 995--1022
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1021109132124}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000180105300003}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj1366
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj/v43/i6/p1235
    • Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
    1. А. А. Боровков, “Граничные задачи для обобщенных процессов восстановления”, Сиб. матем. журн., 61:1 (2020), 29–59  mathnet  crossref; A. A. Borovkov, “Boundary crossing problems for compound renewal processes”, Siberian Math. J., 61:1 (2020), 21–46  crossref  isi
    2. Cadena M., Kratz M., Omey E., “Characterization of a General Class of Tail Probability Distributions”, Stat. Probab. Lett., 154 (2019), UNSP 108553  crossref  mathscinet  isi  scopus
    3. С. Ж. Айбатов, Л. Г. Афанасьева, “Субэскпоненциальная асимптотика вероятностей больших уклонений для системы обслуживания с регенерирующим входящим потоком”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 423–445  mathnet  crossref  zmath  elib; S. Zh. Aibatov, L. G. Afanasyeva, “Subexponential asymptotics for steady state tail probabilities in a single-server queue with regenerative input flow”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 339–355  crossref  isi
    4. Asmussen S., Kortschak D., “Error Rates and Improved Algorithms For Rare Event Simulation With Heavy Weibull Tails”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 17:2 (2015), 441–461  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. А. А. Боровков, “Аппроксимация второго порядка для распределения максимума случайного блуждания с отрицательным сносом и бесконечной дисперсией”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 5–27  mathnet  crossref  mathscinet  elib; A. A. Borovkov, “Second order approximation for distribution of maximum of random walk with negative drift and infinite variance”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 3–22  crossref  isi
    6. Lin J., “Second Order Asymptotics for Ruin Probabilities in a Renewal Risk Model with Heavy-Tailed Claims”, Insur. Math. Econ., 51:2 (2012), 422–429  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    7. Duffy K.R., Torrisi G.L., “Sample Path Large Deviations of Poisson Shot Noise with Heavy-Tailed Semiexponential Distributions”, J Appl Probab, 48:3 (2011), 688–698  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Stabile G., Torrisi G.L., “Large deviations of Poisson shot noise processes under heavy tail semi-exponential conditions”, Statistics & Probability Letters, 80:15–16 (2010), 1200–1209  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Aleskeviciene A., Leipus R., Siaulys J., “Second–order asymptotics of ruin probabilities for semiexponential claims”, Lithuanian Mathematical Journal, 49:4 (2009), 364–371  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. А. А. Могульский, “Интегро-локальная теорема, действующая на всей полуоси, для сумм случайных величин с правильно меняющимися распределениями”, Сиб. матем. журн., 49:4 (2008), 837–854  mathnet  mathscinet  zmath  elib; A. A. Mogul'skii, “An integro-local theorem applicable on the whole half-axis to the sums of random variables with regularly varying distributions”, Siberian Math. J., 49:4 (2008), 669–683  crossref  isi  elib
    11. Barbe Ph., McCormick W.P., Zhang C., “Tail expansions for the distribution of the maximum of a random walk with negative drift and regularly varying increments”, Stochastic Processes and Their Applications, 117:12 (2007), 1835–1847  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. А. А. Боровков, А. А. Могульский, “Интегро-локальные и интегральные теоремы для сумм случайных величин с семиэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1218–1257  mathnet  mathscinet  zmath  elib; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “Integro-local and integral theorems for sums of random variables with semiexponential distributions”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 990–1026  crossref  isi  elib
    13. Д. А. Коршунов, “О плотности распределения супремума случайного блуждания в субэкспоненциальном случае”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1296–1302  mathnet  mathscinet  zmath; D. A. Korshunov, “On the distribution density of the supremum of a random walk in the subexponential case”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1060–1065  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:471
    PDF полного текста:216
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025