Аннотация:
Получена интегро-локальная предельная теорема для сумм S(n)=ξ(1)+⋯+ξ(n) независимых случайных величин с общим распределением, правый хвост которого правильно меняется, т.е. имеет вид P(ξ⩾t)=t−βL(t), β>2, L(t) – медленно меняющаяся функция. Эта теорема описывает асимптотическое поведение для фиксированного Δ>0 и при x→∞ вероятностей
P(S(n)∈[x,x+Δ))
на всей правой полуоси, т.е. в зоне, где действует нормальное приближение, в зоне, где распределение S(n) аппроксимируется распределением максимального слагаемого, а также “на стыке” этих двух зон.
Ключевые слова:
правильно меняющееся распределение, интегро-локальная теорема, интегральная теорема, теорема, действующая на всей полуоси, функция уклонений, большие уклонения, зона, где действует нормальное приближение, зона аппроксимации максимальным слагаемым.
Статья поступила: 16.01.2007 Окончательный вариант: 14.05.2007
А. В. Логачев, А. А. Могульский, “Принцип умеренно больших уклонений для траекторий неоднородных случайных блужданий”, Сиб. матем. журн., 64:1 (2023), 133–151; A. V. Logachov, A. A. Mogul'skii, “Moderate deviation principles for the trajectories of inhomogeneous random walks”, Siberian Math. J., 64:1 (2023), 111–127
Bloznelis M., “Local Probabilities of Randomly Stopped Sums of Power-Law Lattice Random Variables”, Lith. Math. J., 59:4, SI (2019), 437–468
Delbaen F., Kowalski E., Nikeghbali A., “Mod-Phi Convergence”, Int. Math. Res. Notices, 2015, no. 11, 3445–3485
А. А. Боровков, К. А. Боровков, “Аналоги теоремы Блэкуелла для взвешенных функций восстановления”, Сиб. матем. журн., 55:4 (2014), 724–743; A. A. Borovkov, K. A. Borovkov, “Blackwell-type theorems for weighted renewal functions”, Siberian Math. J., 55:4 (2014), 589–605
А. А. Могульский, “Интегральные и интегро-локальные теоремы для сумм случайных величин с семиэкспоненциальными распределениями”, Сиб. электрон. матем. изв., 6 (2009), 251–271
А. А. Боровков, А. А. Могульский, “Вероятности больших уклонений для сумм независимых случайных векторов на границе и вне крамеровской зоны. I”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 336–344; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “On Large Deviations of Sums of Independent Random Vectors on the Boundary and Outside of the Cramér Zone. I”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 301–311