Аннотация:
Дается характеризация множества W возможных совместных распределений терминальных значений неотрицательного субмартингала X класса (D), выходящего из 0, и предсказуемого возрастающего процесса из его разложения Дуба–Мейера (компенсатора). Множество возможных значений останется тем же и при дополнительных предположениях на X, например при условии, что X — возрастающий процесс или квадрат мартингала. Особое внимание уделяется экстремальным (в определенном смысле) элементам множества W и отвечающим им процессам. Мы также указываем на связь наших результатов с результатом К. Роджерса о характеризации возможных совместных значений мартингала и его максимума.
Образец цитирования:
А. А. Гущин, “Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 267–291; Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 216–235
\RBibitem{Gus17}
\by А.~А.~Гущин
\paper Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 2
\pages 267--291
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5108}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5108}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3649035}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29106599}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 2
\pages 216--235
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988575}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000432324200003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85047161958}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5108
https://doi.org/10.4213/tvp5108
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i2/p267
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Д. А. Борзых, “Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов”, Теория вероятн. и ее примен., 69:1 (2024), 3–32; D. A. Borzykh, “Joint distributions of generalized integrable increasing processes and their generalized compensators”, Theory Probab. Appl., 69:1 (2024), 1–24
A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions”, Mod. Stoch., Theory Appl., 9:3 (2022), 265–277
А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709; A. A. Gushchin, “The joint law of a max-continuous local submartingale and its maximum”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557
A. A. Gushchin, “Single jump filtrations and local martingales”, Mod. Stoch.-THeory Appl., 7:2 (2020), 135–156
“Тезисы докладов, представленных на Третьей Международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 151–204; “Abstracts of talks given at the 3rd International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 124–169
А. А. Гущин, “О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае”, УМН, 73:5(443) (2018), 189–190; A. A. Gushchin, “On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 928–930
“Тезисы докладов, представленных на Второй международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 798–839; “International conference on stochastic methods (Abstracts)”, Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 640–674
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: