Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математический сборник (новая серия)
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математический сборник (новая серия), 1979, том 108(150), номер 1, страницы 32–61 (Mi sm2258)  
Эта публикация цитируется в 32 научных статьях (всего в 33 статьях)

Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II

Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
PDF полного текста (2426 kB) PDF английской версии (1485 kB) Список цитирования (33)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Вторая часть работы посвящена получению критериев абсолютной непрерыв­ности мер для различных классов случайных процессов, исходя из общих резуль­татов части I. Рассматриваются процессы с независимыми приращениями, семимартингалы, мультивариантные точечные процессы, гауссовские процессы, мар­ковские цепи и процессы со счетным числом состояний.
Библиография: 33 названия.
Поступила в редакцию: 11.01.1978
Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1980, Volume 36, Issue 1, Pages 31–58
DOI: https://doi.org/10.1070/SM1980v036n01ABEH001760
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
MSC: Primary 60G30, 60G44; Secondary 28C20, 60G15, 60G25, 60G40, 60H05, 60J27, 60J30
Образец цитирования: Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabLipShi79}
\by Ю.~М.~Кабанов, Р.~Ш.~Липцер, А.~Н.~Ширяев
\paper Абсолютная непрерывность и~сингулярность локально абсолютно непрерывных
вероятностных распределений.~II
\jour Матем. сб.
\yr 1979
\vol 108(150)
\issue 1
\pages 32--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sm2258}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=524211}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0448.60028|0427.60037}
\transl
\by Yu.~M.~Kabanov, R.~Sh.~Liptser, A.~N.~Shiryaev
\paper Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions.~II
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1980
\vol 36
\issue 1
\pages 31--58
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1980v036n01ABEH001760}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1980KM22400003}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sm2258
  • https://www.mathnet.ru/rus/sm/v150/i1/p32
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 33 статьяx:
    1. А. А. Гущин, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 780–790  mathnet  crossref  mathscinet; A. A. Gushchin, “Uniform integrability of nonnegative supermartingales via change of time in geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 622–629  crossref
    2. Nachi Avraham-Re'em, “Equivalence–Singularity Dichotomy in Markov Measures”, J Theor Probab, 36:3 (2023), 1437  crossref
    3. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
    4. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62  crossref  isi
    5. S. S. Gabriyelyan, “Absolute Continuity and Singularity of Two Probability Measures on a Filtered Space”, J Theor Probab, 2011  crossref  mathscinet  zmath
    6. Hiroki Masuda, “Joint Estimation of Discretely Observed Stable Lévy Processes with Symmetric Lévy Density”, JJSS, 39:1 (2009), 49  crossref
    7. Kacha Dzhaparidze, Peter Spreij, Esko Valkeila, “Information processes for semimartingale experiments”, Ann. Probab., 31:1 (2003)  crossref
    8. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
    9. A.R. Darwich, “About the absolute continuity and orthogonality for two probability measures”, Statistics & Probability Letters, 52:1 (2001), 1  crossref  mathscinet  zmath
    10. Galtchouk L., “Optimality of the Wald Sprt for Processes with Continuous Time Parameter”, Moda6 Advances in Model-Oriented Design and Analysis, Contributions to Statistics, eds. Atkinson A., Hackl P., Muller W., Physica-Verlag Gmbh & Co, 2001, 97–110  crossref  mathscinet  isi
    11. Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev, Stochastic Modelling and Applied Probability, 6, Statistics of Random Processes, 2001, 309  crossref
    12. Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev, Statistics of Random Processes, 2001, 251  crossref
    13. T. Koski, P. Sundar, Stochastics in Finite and Infinite Dimensions, 2001, 195  crossref
    14. R. Liptser, Y. Rogan, M. Shenfild, Teletraffic Science and Engineering, 1, The Fundamental Role of Teletraffic in the Evolution of Telecommunications Networks, 1994, 1005  crossref
    15. Hiroshi Sato, “ABSOLUTE CONTINUITY OF LOCALLY EQUIVALENT MARKOV CHAINS”, Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. Series A, Mathematics, 45:2 (1991), 285  crossref
    16. В. И. Богачев, О. Г. Смолянов, “Аналитические свойства бесконечномерных распределений”, УМН, 45:3(273) (1990), 3–83  mathnet  mathscinet  zmath; V. I. Bogachev, O. G. Smolyanov, “Analytic properties of infinite-dimensional distributions”, Russian Math. Surveys, 45:3 (1990), 1–104  crossref  isi
    17. Knut K. Aase, Peter Guttorp, “Estimation in models for security prices”, Scandinavian Actuarial Journal, 1987:3-4 (1987), 211  crossref  mathscinet
    18. Musiela M., “On Kac Functionals of One-Dimensional Diffusions”, Stoch. Process. Their Appl., 22:1 (1986), 79–88  crossref  mathscinet  zmath  isi
    19. Kabanov Y. Liptser R. Shiryaev A., “On the Variation Distance for Probability-Measures Defined on a Filtered Space”, Probab. Theory Relat. Field, 71:1 (1986), 19–35  crossref  mathscinet  zmath  isi
    20. А. Ф. Тараскин, “О предельном поведении отношения правдоподобия для семимартингалов”, УМН, 40:2(242) (1985), 199–200  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. F. Taraskin, “On the limiting behaviour of the likelihood ratio for semimartingales”, Russian Math. Surveys, 40:2 (1985), 237–238  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математический сборник (новая серия) - 1964–1988 Sbornik: Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:773
    PDF русской версии:186
    PDF английской версии:29
    Список литературы:83
    Первая страница:3
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025