Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2001, том 46, выпуск 2, страницы 209–232
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3915 (Mi tvp3915) 		 
Эта публикация цитируется в 29 научных статьях (всего в 30 статьях)

О вероятностях больших уклонений для случайных блужданий. I. Распредления с правильно изменяющимися хвостами

А. А. Боровковa, К. А. Боровковb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b University of Melbourne, Department of Mathematics and Statistics
PDF полного текста (2155 kB) Список цитирования (30)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3915
Аннотация: В работе установлены аппроксимации первого порядка и асимптотические разложения для вероятностей пересечения криволинейных границ в области больших уклонений случайными блужданиями с правильно меняющимися хвостами распределений. В частности, изучены вероятности больших уклонений для сумм и для максимумов частных сумм независимых и одинаково распределенных случайных величин, включая асимптотическое поведение плотностей в случае, когда они существуют. Обобщения на “правильный экспоненциальный” случай (когда хвост распределения отличается от экспоненциальной функции лишь правильно изменяющимся множителем) рассмотрены во второй части работы.
Ключевые слова: случайное блуждание, большие уклонения, правильное изменение, асимптотическое разложение.
Поступила в редакцию: 23.05.2000
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, Volume 46, Issue 2, Pages 193–213
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97978877
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. А. Боровков, К. А. Боровков, “О вероятностях больших уклонений для случайных блужданий. I. Распредления с правильно изменяющимися хвостами”, Теория вероятн. и ее примен., 46:2 (2001), 209–232; Theory Probab. Appl., 46:2 (2002), 193–213
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BorBor01}
\by А.~А.~Боровков, К.~А.~Боровков
\paper О вероятностях больших уклонений для случайных блужданий. I. Распредления с правильно изменяющимися хвостами
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 2
\pages 209--232
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3915}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3915}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968683}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1006.60020}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 2
\pages 193--213
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978877}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000176400600001}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3915
  • https://doi.org/10.4213/tvp3915
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i2/p209
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 30 статьяx:
    1. Giacomin G. Havret B., “Localization, Big-Jump Regime and the Effect of Disorder For a Class of Generalized Pinning Models”, J. Stat. Phys., 181:6 (2020), 2015–2049  crossref  mathscinet  isi
    2. Quentin Berger, Giambattista Giacomin, Maha Khatib, “Disorder and denaturation transition in the generalized Poland–Scheraga model”, Annales Henri Lebesgue, 3 (2020), 299  crossref
    3. Blanchet J. Murthy K.R.A., “Tail Asymptotics For Delay in a Half-Loaded Gi/Gi/2 Queue With Heavy-Tailed Job Sizes”, Queueing Syst., 81:4 (2015), 301–340  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Advances in Heavy Tailed Risk Modeling, 2015, 597  crossref
    5. Lin J., “Second Order Tail Behaviour For Heavy-Tailed Sums and Their Maxima With Applications To Ruin Theory”, Extremes, 17:2 (2014), 247–262  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Karthyek R. A. Murthy, Sandeep Juneja, Jose Blanchet, “State-independent Importance Sampling for Random Walks with Regularly Varying Increments”, Stochastic Systems, 4:2 (2014), 321  crossref
    7. Mao T., Hu T., “Second-Order Properties of Risk Concentrations Without the Condition of Asymptotic Smoothness”, Extremes, 16:4 (2013), 383–405  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Søren Asmussen, Dominik Kortschak, “Second Order Corrections for the Limits of Normalized Ruin Times in the Presence of Heavy Tails”, Stochastic Systems, 3:2 (2013), 591  crossref
    9. В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики вероятностей больших уклонений для цепей Маркова: метод Лапласа”, Изв. РАН. Сер. матем., 75:4 (2011), 189–223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; V. R. Fatalov, “Exact asymptotics of probabilities of large deviations for Markov chains: the Laplace method”, Izv. Math., 75:4 (2011), 837–868  crossref  isi  elib
    10. Kortschak D., Albrecher H., “An asymptotic expansion for the tail of compound sums of Burr distributed random variables”, Stat. Probab. Lett., 80:7-8 (2010), 612–620  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Fushiya H., Kusuoka Sh., “Uniform Estimate for Distributions of the Sum of i.i.d. Random Variables with Fat Tail”, Journal of Mathematical Sciences-the University of Tokyo, 17:1 (2010), 79–121  mathscinet  zmath  isi
    12. Albrecher H., Hipp Ch., Kortschak D., “Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims”, Scandinavian Actuarial Journal, 2010, no. 2, 105–135  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Barbe Ph., McCormick W.P., “Asymptotic expansions for infinite weighted convolutions of heavy tail distributions and applications”, Mem. Amer. Math. Soc., 197, no. 922, 2009, viii+117 pp.  mathscinet  isi
    14. А. А. Боровков, А. А. Могульский, “Вероятности больших уклонений для сумм независимых случайных векторов на границе и вне крамеровской зоны. I”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 336–344  mathnet  crossref  zmath; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “On Large Deviations of Sums of Independent Random Vectors on the Boundary and Outside of the Cramér Zone. I”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 301–311  crossref  isi
    15. А. А. Боровков, А. А. Могульский, “Вероятности больших уклонений для сумм независимых случайных векторов на границе и вне крамеровской зоны. II”, Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008), 641–664  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “On Large Deviations of Sums of Independent Random Vectors on the Boundary and Outside of the Cramér Zone. II”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 573–593  crossref  isi
    16. Blanchet J.H., Liu Jingchen, “State-dependent importance sampling for regularly varying random walks”, Adv. in Appl. Probab., 40:4 (2008), 1104–1128  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. А. А. Боровков, А. А. Могульский, “О больших и сверхбольших уклонениях сумм независимых случайных векторов при выполнении условия Крамера. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006), 641–673  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “On large and superlarge deviations of sums of independent random vectors under Cramér's condition. II”, Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 567–594  crossref  isi  elib
    18. А. А. Боровков, А. А. Могульский, “О больших и сверхбольших уклонениях сумм независимых случайных векторов при выполнении условия Крамера. I”, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006), 260–294  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, “On large and superlarge deviations for sums of independent random vectors under the Cramer condition. I”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 227–255  crossref  isi
    19. А. А. Боровков, А. А. Могульский, Л. В. Розовский, А. И. Саханенко, “О работе С. В. Жуленева “О больших уклонениях. II””, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006), 445–446  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Borovkov, A. A. Mogul'skii, L. V. Rozovskii, A. I. Sakhanenko, “On Zhulev's paper “On large deviations. II””, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 398–400  crossref
    20. А. А. Боровков, К. А. Боровков, “Вероятности больших уклонений для обобщенных процессов восстановления с правильно меняющимися распределениями скачков”, Матем. тр., 8:2 (2005), 69–136  mathnet  mathscinet; A. A. Borovkov, K. A. Borovkov, “Large Deviations Probabilities for Generalized Renewal Processes with Regularly Varying Jump Distributions”, Siberian Adv. Math., 16:1 (2006), 1–65
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:725
    PDF полного текста:242
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025