Аннотация:
Работа является продолжением статей [1] и [2]. Рассматривается однородная во времени цепь Маркова {X(n)} со значениями на вещественной прямой и со скачками, не имеющими конечных экспоненциальных моментов. Изучается асимптотическое поведение вероятности P{X(n)⩾x} при x→∞ как при фиксированных, так и при растущих значениях времени n.
Ключевые слова:
цепь Маркова, асимптотика вероятностей больших уклонений, субэкспоненциальное распределение, инвариантная мера, второй хвост распределения.
Образец цитирования:
А. А. Боровков, Д. А. Коршунов, “Вероятности больших уклонений одномерных цепей маркова. Часть 3. Достационарные распределения в экспоненциальном случае”, Теория вероятн. и ее примен., 46:4 (2001), 640–657; Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 603–618
Dmitry Korshunov, Progress in Probability, 78, A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes, 2021, 245
Д. К. Ким, “Асимптотика супремума случайного блуждания с переключением”, Сиб. электрон. матем. изв., 11 (2014), 999–1020
А. А. Боровков, “Асимптотика вероятности пересечения границы траекторией цепи Маркова. Экспоненциально убывающие хвосты скачков”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 254–273; A. A. Borovkov, “Asymptotics of crossing probability of a boundary by the trajectory of a Markov chain. Exponentially decaying tails”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 226–242
А. А. Боровков, “Асимптотика вероятности пересечения границы траекторией цепи Маркова. Регулярные хвосты скачков”, Теория вероятн. и ее примен., 47:4 (2002), 625–653; A. A. Borovkov, “Asymptotics of crossing probability of a boundary by the trajectory of a Markov chain. Heavy tails of jumps”, Theory Probab. Appl., 47:4 (2003), 584–608
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: