F. Götze, A. Yu. Zaitsev, “Bounds for the Rate of Strong Approximation in the Multidimensional Invariance Principle”, Теория вероятн. и ее примен., 53:1 (2008), 100–123; Theory Probab. Appl., 53:1 (2009), 59

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2008, том 53, выпуск 1, страницы 100–123
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2484 (Mi tvp2484)

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Bounds for the Rate of Strong Approximation in the Multidimensional Invariance Principle

F. Götze^a, A. Yu. Zaitsev^b

^a Bielefeld University, Department of Mathematics
^b St. Petersburg Department of V. A. Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences

PDF полного текста (1965 kB) Список цитирования (15)

Список литературы:

PDF

HTML

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2484

Аннотация: Цель работы — доказать некоторые следствия работы второго автора [34]. Мы устанавливаем оценки для скорости сильной гауссовской аппроксимации сумм независимых

$\mathbf{R}^d$ -значных случайных векторов

$\xi_j$ , имеющих конечные моменты

$\mathbf{E}\|\xi_j\|^\gamma$ ,

$\gamma\ge 2$ . Получены многомерные аналоги результатов работы А. И. Саханенко [27].

Ключевые слова: многомерный принцип инвариантности, сильная аппроксимация, суммы независимых случайных векторов.

Поступила в редакцию: 31.07.2007

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, Volume 53, Issue 1, Pages 59–80
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9798350X

Реферативные базы данных:

Язык публикации: английский

Образец цитирования: F. Götze, A. Yu. Zaitsev, “Bounds for the Rate of Strong Approximation in the Multidimensional Invariance Principle”, Теория вероятн. и ее примен., 53:1 (2008), 100–123; Theory Probab. Appl., 53:1 (2009), 59–80

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{GotZai08}

\by F.~G\"otze, A.~Yu.~Zaitsev

\paper Bounds for the Rate of Strong Approximation in the Multidimensional Invariance Principle

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 2008

\vol 53

\issue 1

\pages 100--123

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2484}

\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2484}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2760567}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1196.60053}

\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732682}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 2009

\vol 53

\issue 1

\pages 59--80

\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798350X}

\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000264940300004}

\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13600744}

\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-62249194862}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp2484

https://doi.org/10.4213/tvp2484

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i1/p100

Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:

Gabriela Ciuperca, Matúš Maciak, Michal Pešta, “Real-time changepoint detection in a nonlinear expectile model”, Metrika, 87:2 (2024), 105
Adrien Prodhomme, “Strong Gaussian approximation of metastable density-dependent Markov chains on large time scales”, Stochastic Processes and their Applications, 160 (2023), 218
Gaultier Lambert, Elliot Paquette, “Strong approximation of Gaussian β ensemble characteristic polynomials: The hyperbolic regime”, Ann. Appl. Probab., 33:1 (2023)
Ciuperca G., “Real-Time Detection of a Change-Point in a Linear Expectile Model”, Stat. Pap., 63:4 (2022), 1323–1367
Dimitrov E., Wu X., “Kmt Coupling For Random Walk Bridges”, Probab. Theory Relat. Field, 179:3-4 (2021), 649–732
Karmakar S., Wu W.B., “Optimal Gaussian Approximation For Multiple Time Series”, Stat. Sin., 30:3 (2020), 1399–1417
А. Ю. Зайцев, А. А. Зингер, М. А. Лифшиц, Я. Ю. Никитин, В. В. Петров, “К истории Санкт-Петербургской школы теории вероятностей и математической статистики. I. Предельные теоремы для сумм независимых случайных величин”, Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Математика. Механика. Астрономия, 5:2 (2018), 201–232 ; M. A. Lifshits, Ya. Yu. Nikitin, V. V. Petrov, A. Yu. Zaitsev, A. A. Zinger, “Toward the history of the Saint Petersburg school of probability and statistics. I. Limit theorems for sums of independent random variables”, Vestn. St Petersb. Univ. Math., 51:2 (2018), 144–163
Merlevede F., Rio E., “Strong Approximation For Additive Functionals of Geometrically Ergodic Markov Chains”, Electron. J. Probab., 20 (2015), 1–27
Trapani L., “Comments on: Extensions of Some Classical Methods in Change Point Analysis Discussion”, Test, 23:2 (2014), 283–286
Berkes I., Liu W., Wu W.B., “Komlos-Major-Tusnady Approximation Under Dependence”, Ann. Probab., 42:2 (2014), 794–817
А. Ю. Зайцев, “Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм независимых случайных векторов”, УМН, 68:4(412) (2013), 129–172 ; A. Yu. Zaitsev, “The accuracy of strong Gaussian approximation for sums of independent random vectors”, Russian Math. Surveys, 68:4 (2013), 721–761
Ф. Гётце, А. Ю. Зайцев, “Оценки точности сильной аппроксимации в гильбертовом пространстве”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 796–808 ; F. Götze, A. Yu. Zaitsev, “Estimates for the rate of strong approximation in Hilbert space”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 628–638
А. Ю. Зайцев, “Оптимальные оценки точности сильной аппроксимации в бесконечномерном принципе инвариантности”, Вероятность и статистика. 17, Посвящается юбилею Валентина Николаевича СОЛЕВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396, ПОМИ, СПб., 2011, 93–101 ; A. Yu. Zaitsev, “Optimal estimates for the rate of strong Gaussian approximation in the infinite dimensional invariance principle”, J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 689–693
А. Ю. Зайцев, “Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм независимых одинаково распределенных случайных векторов”, Вероятность и статистика. 14–2, Зап. научн. сем. ПОМИ, 364, ПОМИ, СПб., 2009, 148–165 ; A. Yu. Zaitsev, “The rate of Gaussian strong approximation for the sums of i.i.d. multidimensional random vectors”, J. Math. Sci. (N. Y.), 163:4 (2010), 399–408
Ф. Гётце, А. Ю. Зайцев, “Точность аппроксимации в многомерном принципе инвариантности для сумм независимых одинаково распределенных случайных векторов с конечными моментами”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 110–121 ; F. Götze, A. Yu. Zaitsev, “Rates of approximation in the multidimensional invariance principle for sums of i.i.d. random vectors with finite moments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 495–500

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	462
PDF полного текста:	207
Список литературы:	85

Что такое QR-код?

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы