С. В. Нагаев, “О скорости сходимости в одной граничной задаче. I”, Теория вероятн. и ее примен., 15:2 (1970), 179–199; Theory Probab. Appl., 15:2 (1970), 163

Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:

Yuan Li, David A. Goldberg, “Simple and Explicit Bounds for Multiserver Queues with 11-ρ Scaling”, Mathematics of OR, 2024
Riddhipratim Basu, Timo Seppäläinen, Xiao Shen, “Temporal Correlation in the Inverse-Gamma Polymer”, Commun. Math. Phys., 405:7 (2024)
Firas Rassoul‐Agha, Timo Seppäläinen, Xiao Shen, “Coalescence and total‐variation distance of semi‐infinite inverse‐gamma polymers”, Journal of London Math Soc, 110:1 (2024)
Vincent Liang, Konstantin Borovkov, “On Markov chain approximations for computing boundary crossing probabilities of diffusion processes”, J. Appl. Probab., 60:4 (2023), 1386
Dashi I. Singham, Michael P. Atkinson, “BOUNDARY CROSSING PROBABILITIES FOR THE CUMULATIVE SAMPLE MEAN”, Prob. Eng. Inf. Sci., 32:2 (2018), 275
S. G. Bobkov, G. P. Chistyakov, H. Kösters, “The Entropic Erdős-Kac Limit Theorem”, J Theor Probab, 28:4 (2015), 1520
James C. Fu, Tung-Lung Wu, “Linear and Nonlinear Boundary Crossing Probabilities for Brownian Motion and Related Processes”, Journal of Applied Probability, 47:4 (2010), 1058
James C. Fu, Tung-Lung Wu, “Linear and Nonlinear Boundary Crossing Probabilities for Brownian Motion and Related Processes”, J. Appl. Probab., 47:04 (2010), 1058
Н. К. Бакиров, “Асимптотика вероятности невыхода за криволинейную границу траектории гауссовского случайного блуждания”, Изв. РАН. Сер. матем., 73:1 (2009), 49–78 ; N. K. Bakirov, “Asymptotics for the probability of not exceeding a curvilinear level by a Gaussian random walk”, Izv. Math., 73:1 (2009), 47–77
Kordzakhia N., Novikov A., “Pricing of Defaultable Securities under Stochastic Interest”, Mathematical Control Theory and Finance, 2008, 251–263
Ibrahim A. Ahmad, “Mixing Limit Theorems of Maximum of Absolute Sums and their Convergence Rates”, J Theor Probab, 18:4 (2005), 813
А. А. Боровков, “Об асимптотике распределений времен первого прохождения II”, Матем. заметки, 75:3 (2004), 350–359 ; A. A. Borovkov, “On the Asymptotic Behavior of Distributions of First-Passage Times, II”, Math. Notes, 75:3 (2004), 322–330
А. К. Алешкявичене, С. В. Нагаев, “Переходные явления в случайном блуждании”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 3–21 ; A. K. Aleshkyavichene, S. V. Nagaev, “Transient phenomena in a random walk”, Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 1–18
Alex Novikov, Volf Frishling, Nino Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 36:4 (1999), 1019
Jean Diebolt, “Testing the functions defining a nonlinear autoregressive time series”, Stochastic Processes and their Applications, 36:1 (1990), 85
R. M. Dudley, Lecture Notes in Mathematics, 1097, École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XII - 1982, 1984, 1
А. А. Боровков, “Граничные задачи, принцип инвариантности, большие уклонения”, УМН, 38:4(232) (1983), 227–254 ; A. A. Borovkov, “Boundary-value problems, the invariance principle, and large deviations”, Russian Math. Surveys, 38:4 (1983), 259–290
А. К. Алешкявичене, “О вероятностях больших уклонений максимума сумм независимых случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 24:1 (1979), 18–33 ; A. K. Aleškevičiene, “On the probabilities of large deviations for the maximum of sums of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 24:1 (1979), 16–33
А. К. Алешкявичене, “О вероятностях больших уклонений максимума сумм независимых случайных величин. II”, Теория вероятн. и ее примен., 24:2 (1979), 318–331 ; A. K. Aleškevičiene, “On the probabilities of large deviations for the maximum of sums of independent random variables. II”, Theory Probab. Appl., 24:2 (1979), 322–327
А. К. Алешкявичене, “Локальные предельные теоремы для плотности максимума сумм независимых случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 21:3 (1976), 465–485 ; A. K. Aleškevičiene, “Local limit theorems for the density function of the maximum sum of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 21:3 (1977), 449–469