Аннотация:
Доказано существование $P^*$-решения однородного обобщенного уравнения Винера–Хопфа
$$
S(x)=\int_{-\infty}^xS(x-y)\,F(dy),\qquad x\geqslant0,
$$
где $F$ – распределение вероятностей в $\mathbb R$ осциллирующего типа. Установлены асимптотические свойства этого решения.
Библиография: 10 названий.
M. S. Sgibnev, “On the uniqueness of the solution to the Wiener–Hopf equation with probability kernel”, Сиб. электрон. матем. изв., 18:2 (2021), 1146–1152
М. С. Сгибнев, “Дискретное уравнение Винера — Хопфа, ядром которого является распределение вероятностей с положительным сносом”, Сиб. матем. журн., 61:2 (2020), 408–417; M. S. Sgibnev, “The discrete wiener–hopf equation whose kernel is a probability distribution with positive drift”, Siberian Math. J., 61:2 (2020), 322–329
M. S. Sgibnev, “The Wiener–Hopf equation with probability kernel of oscillating type”, Сиб. электрон. матем. изв., 17 (2020), 1288–1298
М. С. Сгибнев, “Дискретное уравнение Винера — Хопфа с вероятностным ядром осциллирующего типа”, Сиб. матем. журн., 60:3 (2019), 664–675; M. S. Sgibnev, “The discrete Wiener–Hopf equation with probability kernel of oscillating type”, Siberian Math. J., 60:3 (2019), 516–525
М. С. Сгибнев, “Дискретное уравнение Винера–Хопфа с полумультипликативной асимптотикой решения”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019), 1600–1611
Lin J., “Second order asymptotics for ruin probabilities in a renewal risk model with heavy-tailed claims”, Insurance Math. Econom., 51:2 (2012), 422–429
М. С. Сгибнев, “О существовании решения однородной системы обобщенных уравнений Винера–Хопфа”, Изв. РАН. Сер. матем., 74:3 (2010), 157–168; M. S. Sgibnev, “On the existence of a solution of a homogeneous system of generalized Wiener–Hopf equations”, Izv. Math., 74:3 (2010), 595–606
М. С. Сгибнев, “Асимптотическое свойство решения однородного обобщенного уравнения Винера–Хопфа”, Сиб. матем. журн., 51:6 (2010), 1430–1434; M. S. Sgibnev, “An asymptotic property of the solution to the homogeneous generalized Wiener–Hopf equation”, Siberian Math. J., 51:6 (2010), 1131–1134