Аннотация:
Рассматривается теория аналитического синтеза непрерывных (дифференциальных) и дискретных (разностных) суб- и условно-оптимальных фильтров и экстраполяторов Пугачёва для обработки процессов в гауссовских и негауссовских стохастических системах (СтС), линейных относительно вектора состояния. Первые работы по фильтрации и экстраполяции для таких гауссовских систем были выполнены Липцером и Ширяевым, а для негауссовских — Пугачёвым и Синицыным. Приведены алгоритмы нормальных суб- и условно-оптимальных фильтров для непрерывных и дискретных систем. Представлены алгоритмы нормальных суб- и условно-оптимальных экстраполяторов. Разработанные алгоритмы положены в основу программного обеспечения (StS-Filter, 2016). Результаты допускают развитие на случай автокоррелированных шумов в наблюдениях, а также систем с мультипликативными шумами.
Ключевые слова:
дискретные СтС; дифференциальная СтС; метод нормальной аппроксимации (МНА) апостериорной плотности; метод статистической линеаризации (МСЛ); нормальный условно-оптимальный фильтр Пугачёва (НФП); нормальный условно-оптимальный экстраполятор Пугачёва (НЭП); стохастическая система (СтС); СтС, линейная относительно состояния; условия Липцера–Ширяева; фильтр Липцера–Ширяева (ФЛШ).
Поступила в редакцию: 02.02.2016
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
Образец цитирования:
И. Н. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Нормальныe условно-оптимальные фильтры и экстраполяторы Пугачёва для стохастических систем, линейных относительно состояния”, Информ. и её примен., 10:2 (2016), 14–23
\RBibitem{SinKor16}
\by И.~Н.~Синицын, Э.~Р.~Корепанов
\paper Нормальныe условно-оптимальные фильтры и экстраполяторы Пугачёва для стохастических систем, линейных относительно состояния
\jour Информ. и её примен.
\yr 2016
\vol 10
\issue 2
\pages 14--23
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia412}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264160202}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26233721}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia412
https://www.mathnet.ru/rus/ia/v10/i2/p14
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
И. Н. Синицын, “Методы условно-оптимальной фильтрации и экстраполяции в наблюдаемых неявных стохастических системах”, Информ. и её примен., 18:4 (2024), 2–9
И. Н. Синицын, “Условно-оптимальная фильтрация и экстраполяция в неявных дифференциальных гауссовских стохастических системах при автокоррелированной помехе в наблюдениях”, Информ. и её примен., 18:4 (2024), 19–25
И. Н. Синицын, В. И. Синицын, Э. Р. Корепанов, “Развитие теории фильтров Липцера–Ширяева”, Автомат. и телемех., 2020, № 4, 37–51; I. N. Sinitsyn, V. I. Sinitsyn, E. R. Korepanov, “Extending the theory of Liptser–Shiryaev filters”, Autom. Remote Control, 81:4 (2020), 602–613
А. В. Босов, Г. Б. Миллер, “О развитии концепции условно-минимаксной нелинейной фильтрации: модифицированный фильтр и его анализ”, Информ. и её примен., 13:2 (2019), 7–15
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: