Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1957, том 2, выпуск 4, страницы 417–443 (Mi tvp4976)  

Эта публикация цитируется в 32 научных статьях (всего в 32 статьях)

О дифференцируемости мер, соответствующих случайным процессам. 1. Процессы с независимыми приращениями

А. В. Скороход

г. Киев
Поступила в редакцию: 14.04.1957
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1957, Volume 2, Issue 4, Pages 407–432
DOI: https://doi.org/10.1137/1102030
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. В. Скороход, “О дифференцируемости мер, соответствующих случайным процессам. 1. Процессы с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 2:4 (1957), 417–443; Theory Probab. Appl., 2:4 (1957), 407–432
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sko57}
\by А.~В.~Скороход
\paper О~дифференцируемости мер, соответствующих случайным процессам. 1.~Процессы с~независимыми приращениями
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1957
\vol 2
\issue 4
\pages 417--443
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4976}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1957
\vol 2
\issue 4
\pages 407--432
\crossref{https://doi.org/10.1137/1102030}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4976
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v2/i4/p417
  • Эта публикация цитируется в следующих 32 статьяx:
    1. Lasse Leskelä, “Information Divergences and Likelihood Ratios of Poisson Processes and Point Patterns”, IEEE Trans. Inform. Theory, 70:12 (2024), 9084  crossref
    2. Oleksii Kulyk, “Support Theorem for Lévy-driven Stochastic Differential Equations”, J Theor Probab, 36:3 (2023), 1720  crossref
    3. Ze-Chun Hu, Wei Sun, Li-Fei Wang, “Two Theorems on Hunt's Hypothesis (H) for Markov Processes”, Potential Anal, 55:1 (2021), 29  crossref
    4. Ibraheem H.O., Lytvynov E., “Quasi-Invariance of Completely Random Measures”, Methods Funct. Anal. Topol., 24:3 (2018), 207–239  mathscinet  isi
    5. D. O. Ivanenko, A. M. Kulik, “Malliavin Calculus Approach to Statistical Inference for Lévy Driven SDE's”, Methodol Comput Appl Probab, 17:1 (2015), 107  crossref
    6. Leonid Bogachev, Alexei Daletskii, “Gibbs cluster measures on configuration spaces”, Journal of Functional Analysis, 264:2 (2013), 508  crossref
    7. А. М. Вершик, Н. В. Смородина, “Несингулярные преобразования симметричных устойчивых процессов Леви”, Вероятность и статистика. 18, Посвящается юбилею Ильдара Абдулловича ИБРАГИМОВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 408, ПОМИ, СПб., 2012, 102–114  mathnet  mathscinet; A. M. Vershik, N. V. Smorodina, “Nonsingular transformations of the symmetric Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 199:2 (2014), 123–129  crossref
    8. С. С. Грибкова, “Сохраняющие меру преобразования скачкообразных процессов Леви”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 130–140  mathnet; S. S. Gribkova, “The measure preserving transformations of the jump Lévy process”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 506–511  crossref  elib
    9. Leonid Bogachev, Alexei Daletskii, “Poisson cluster measures: Quasi-invariance, integration by parts and equilibrium stochastic dynamics”, Journal of Functional Analysis, 256:2 (2009), 432  crossref
    10. Д. А. Аникеева, “Несингулярные пребразования одного класса скачкообразных процессов Леви”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 38–53  mathnet; D. A. Anikeeva, “The nonsingular transformations of the tempering stable Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:5 (2008), 817–825  crossref
    11. Н. В. Смородина, “Сохраняющие меру преобразования многомерных устойчивых процессов Леви”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 242–252  mathnet  elib; N. V. Smorodina, “The measure preserving transformations of the multidimensional stable Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 934–940  crossref  elib
    12. Н. В. Смородина, “Преобразования мер, порожденных скачкообразными процессами Леви”, Вероятность и статистика. 11, Зап. научн. сем. ПОМИ, 341, ПОМИ, СПб., 2007, 174–188  mathnet  mathscinet  zmath  elib; N. V. Smorodina, “The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Lévy processes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 147:4 (2007), 6950–6957  crossref
    13. Н. В. Смородина, “Инвариантные и квазиинвариантные преобразования мер, отвечающих устойчивым процессам с независимыми приращениями”, Вероятность и статистика. 10, Зап. научн. сем. ПОМИ, 339, ПОМИ, СПб., 2006, 135–150  mathnet  mathscinet  zmath  elib; N. V. Smorodina, “The invariant and quasi-invariant transformations of the stable processes with independent increments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 145:2 (2007), 4914–4922  crossref  elib
    14. Sergio Albeverio, Nataliya V. Smorodina, “A Distributional Approach to Multiple Stochastic Integrals and Transformations of the Poisson Measure”, Acta Appl Math, 94:1 (2006), 1  crossref
    15. Alexander Cherny, Mikhail Urusov, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance, 2006, 125  crossref
    16. Jeannette H.C. Woerner, “ESTIMATING THE SKEWNESS IN DISCRETELY OBSERVED LÉVY PROCESSES”, Econ. Theory, 20:05 (2004)  crossref
    17. М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347  crossref  isi
    18. Ken-iti Sato, Lévy Processes, 2001, 3  crossref
    19. Tyrone E. Duncan, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 1999  crossref
    20. Yuri G. Kondratiev, José L. da Silva, Ludwig Streit, Georgi F. Us, “Analysis on Poisson and Gamma Spaces”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top., 01:01 (1998), 91  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:208
    PDF полного текста:136
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025