Аннотация:
В работе вводится понятие разделяющего момента для пары мер $P$ и $\widetilde{P}$, заданных на пространстве с фильтрацией. Это понятие дает удобное описание взаимного расположения $P$ и $\widetilde{P}$ с точки зрения вопросов абсолютной непрерывности и сингулярности. Далее, мы находим явный вид разделяющего момента для случаев, когда $P$ и $\widetilde{P}$ — распределения процессов Леви, распределения решений стохастических дифференциальных уравнений и распределения процессов Бесселя. Полученные результаты дают, в частности, критерии локальной абсолютной непрерывности, абсолютной непрерывности, а также сингулярности мер $P$ и $\widetilde{P}$.
Ключевые слова:
разделяющий момент, локальная абсолютная непрерывность мер, абсолютная непрерывность мер, сингулярность мер, процессы Леви, стохастические дифференциальные уравнения, процессы Бесселя.
Образец цитирования:
М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347
\RBibitem{UruChe03}
\by М.~А.~Урусов, А.~С.~Черный
\paper Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 416--427
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp296}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp296}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015464}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1070.60004}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 337--347
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980488}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000222357100010}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp296
https://doi.org/10.4213/tvp296
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p416
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
Sebastian Hummel, Adam Quinn Jaffe, “Constructing maximal germ couplings of Brownian motions with drift”, Electron. Commun. Probab., 29:none (2024)
Adam Quinn Jaffe, “A strong duality principle for equivalence couplings and total variation”, Electron. J. Probab., 28:none (2023)
Bernard C., Cui Zh., McLeish D., “on the Martingale Property in Stochastic Volatility Models Based on Time-Homogeneous Diffusions”, Math. Financ., 27:1 (2017), 194–223
Mijatovic A., Urusov M., “Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models”, Finance and Stochastics, 16:2 (2012), 225–247
Mijatovic A., Urusov M., “On the martingale property of certain local martingales”, Probab Theory Related Fields, 152:1–2 (2012), 1–30
Gabriyelyan S.S., “Absolute Continuity and Singularity of Two Probability Measures on a Filtered Space”, J Theoret Probab, 24:3 (2011), 595–614
Blei S., Engelbert H.-J., “On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:9 (2009), 2859–2880
Engelbert H.-J., Urusov M.A., Walther M., “A canonical setting and separating times for continuous local martingales”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:4 (2009), 1039–1054
Cherny A., Urusov M., “On the absolute continuity and singularity of measures on filtered spaces: Separating times”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 125–168
М. А. Урусов, “Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер”, УМН, 58:4(352) (2003), 163–164; M. A. Urusov, “The use of separating times in proving singularity of Gaussian measures”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 807–809