Аннотация:
Пусть ξ1,ξ2,… – независимые случайные величины с распределениями F1,F2,… в схеме серий (распределения Fi могут зависеть от некоторого параметра),
Eξi=0,Sn=n∑i=1ξi,¯Sn=maxk⩽nSk.
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей P(Sn>x) и P(¯Sn>z) в предположении, что “усредненное” распределение F=1n∑ni=1Fi мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Эти оценки оказываются достаточно точными для нахождения и самой асимптотики рассматриваемых вероятностей. Кроме того, изучена асимптотика вероятности того, что траектория {Sk} пересечет удаленную границу {g(k)}, т.е. асимптотику P(maxk⩽n(Sk−g(k))>0). При этом случай n=∞ не исключается. Найдены также оценки для распределения времени первого прохождения границы.
А. А. Боровков, “Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию”, Сиб. матем. журн., 46:6 (2005), 1265–1287; A. A. Borovkov, “Asymptotic analysis for random walks with nonidentically distributed jumps having finite variance”, Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1020–1038
А. А. Боровков, “Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 224–240; A. A. Borovkov, “Transient phenomena for random walks with nonidential jumps having nonidetically infinite variances”, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 199–213