Образец цитирования:
Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Критерии «урезанности» оптимального момента остановки в последовательном анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 10:4 (1965), 601–613; Theory Probab. Appl., 10:4 (1965), 541–552
Ulrich Rieder, “On stopped decision processes with discrete time parameter”, Stochastic Processes and their Applications, 3:4 (1975), 365
Ю. М. Парамонов, “Явные выражения для байесовского риска в двух случаях последовательного анализа”, Теория вероятн. и ее примен., 15:2 (1970), 364–370; Yu. M. Paramonov, “An explicite expression for the Bayesian risk in two cases of sequential analysis”, Theory Probab. Appl., 15:2 (1970), 349–354
Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 11:4 (1966), 612–631; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “On Stefan's problem and optimal stopping rules for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558