Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2013, том 58, выпуск 4, страницы 695–710
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4536 (Mi tvp4536) 		 
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения

А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc, Т. Лингa

a University of Technology, Sydney
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
c Macquarie University
PDF полного текста (303 kB) Список цитирования (8)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4536
Аннотация: В некоторых нерегулярных статистических задачах оценивания предельные процессы правдоподобия являются функционалами от дробного броуновского движения с параметром Хёрста H, 0<H≤1. В статье приводится несколько аналитических и численных результатов для моментов оценок Питмена, являющихся интегральными функционалами от дробного броуновского движения. Приводятся также результаты моделирования методом Монте-Карло для дисперсии оценок Питмена и дисперсии предельного распределения оценки максимального правдоподобия.
Ключевые слова: оценки Питмена, дробное броуновское движение, интегральные функционалы, дзета-функция Римана.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP120102398
Работа выполнена при поддержке ARC (Discovery grant DP120102398).
Поступила в редакцию: 01.10.2012
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, Volume 58, Issue 4, Pages 601–614
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97986771
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 58:4 (2013), 695–710; Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovKorLin13}
\by А.~А.~Новиков, Н.~Е.~Кордзахия, Т.~Линг
\paper О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 4
\pages 695--710
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4536}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4536}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403018}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21277126}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 4
\pages 601--614
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986771}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000346703700005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24020838}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4536
  • https://doi.org/10.4213/tvp4536
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i4/p695
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. О. В. Чернояров, С. Дашян, Ю. А. Кутоянц, А. В. Зюльков, “Об ошибках оценивания в оптической связи и локации”, Автомат. и телемех., 2021, № 12, 8–47  mathnet  crossref; O. V. Chernoyarov, S. Dachian, Yu. A. Kutoyants, A. V. Zyulkov, “On estimation errors in optical communication and location”, Autom. Remote Control, 82:12 (2021), 2041–2075  crossref  isi
    2. Kutoyants Yu.A., “On Cusp Location Estimation For Perturbed Dynamical Systems”, Scand. J. Stat., 46:4 (2019), 1206–1226  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. O. V. Chernoyarov, S. Dachian, Yu. A. Kutoyants, “On parameter estimation for cusp-type signals”, Ann. Inst. Stat. Math., 70:1 (2018), 39–62  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. N. E. Kordzakhia, Yu. A. Kutoyants, A. A. Novikov, L.-Y. Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Stat. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. K. Borovkov, Yu. Mishura, A. Novikov, M. Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Stat. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383  mathnet  crossref  scopus
    7. S. Dachian, N. Kordzakhia, Yu. A. Kutoyants, A. Novikov, “Estimation of cusp location of stochastic processes: a survey”, Stat Inference Stoch Process, 21:2 (2018), 345  crossref
    8. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:429
    PDF полного текста:159
    Список литературы:82
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025