Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 1, страницы 53–68
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5043 (Mi tvp5043) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ

А. А. Новиковa, С. Александерa, Н. Е. Кордзахияb, Т. Лингa

a University of Technology, Sydney
b Macquarie University
PDF полного текста (277 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5043
Аннотация: В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях позволяет получить достаточно точные аналитические и численные апроксимации цен опционов.
Ключевые слова: опционы азиатского типа, опционы баскетного типа, опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену, нижние и верхние границы, процессы Леви.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-21-00162.
Поступила в редакцию: 13.03.2015
Исправленный вариант: 31.03.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 1, Pages 94–106
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987995
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovAleKor16}
\by А.~А.~Новиков, С.~Александер, Н.~Е.~Кордзахия, Т.~Линг
\paper Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 53--68
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5043}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5043}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626421}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91100}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414462}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 94--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987995}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000395947600006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014777982}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5043
  • https://doi.org/10.4213/tvp5043
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p53
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    1. Marco Rabozzi, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Special Topics in Information Technology, 2020, 103  crossref
    2. Nestorov A.M., Reggiani E., Palikareva H., Burovskiy P., Becker T., Santambrogio M.D., “A Scalable Dataflow Implementation of Curran'S Approximation Algorithm”, 2017 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (Ipdpsw), IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops, IEEE, 2017, 150–157  crossref  isi  scopus
    3. Peter Schober, Philipp Schrrder, Gabriel Wittum, “Efficient Parallel Solution Methods for High-Dimensional Option Pricing Problems”, SSRN Journal, 2015  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:461
    PDF полного текста:82
    Список литературы:75
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025