Аннотация:
В работе рассматриваются большие уклонения максимума Mn отрезка случайного блуждания Sj=∑ji=1Xi, j⩽n, и максимума MWn отрезка процесса ожидания Wj, заданного рекуррентной формулой Wj+1:=max, в предположении, что величины X_i подчиняются правостороннему условию Крамера. Уточняются некоторые результаты А. А. Боровкова и Д. А. Коршунова об асимптотике вероятностей \mathbf{P}(M_n > tn), \mathbf{E}\,X_j < 0, n\rightarrow\infty. Получены условные функциональные предельные теоремы для траектории случайного блуждания при условиях T(tn) = k, T(x) := \inf (k: S_k > x), M_n > tn и процесса ожидания при условии \mathscr{M}^{W}_n > tn.
Ключевые слова:
случайное блуждание, процесс ожидания, условие Крамера, большие уклонения максимума, условные предельные теоремы.
Поступила в редакцию: 15.12.2011 Исправленный вариант: 15.05.2012
Образец цитирования:
М. В. Козлов, “О больших уклонениях максимума крамеровского случайного блуждания и процесса ожидания”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 81–116; Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 76–106
\RBibitem{Koz13}
\by М.~В.~Козлов
\paper О больших уклонениях максимума крамеровского случайного блуждания и процесса ожидания
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 1
\pages 81--116
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4495}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4495}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3267285}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06308872}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732999}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 1
\pages 76--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986394}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000332790300007}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21868063}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84896818716}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4495
https://doi.org/10.4213/tvp4495
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i1/p81
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Г. А. Бакай, “О характеризации вероятностей больших уклонений для регенерирующих последовательностей”, Ветвящиеся процессы и смежные вопросы, Сборник статей. К 75-летию со дня рождения Андрея Михайловича Зубкова и 70-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Ватутина, Труды МИАН, 316, МИАН, М., 2022, 47–63; G. A. Bakay, “Characterization of Large Deviation Probabilities for Regenerative Sequences”, Proc. Steklov Inst. Math., 316 (2022), 40–56
Xia Wang, Miaomiao Zhang, “Large Deviations for the Maximum of the Absolute Value of Partial Sums of Random Variable Sequences”, Mathematics, 10:5 (2022), 758
Е. Л. Ветрова, “Асимптотика вероятностей больших уклонений для простого осциллирующего случайного блуждания”, Фундамент. и прикл. матем., 23:1 (2020), 89–94; E. L. Vetrova, “Asymptotic behavior of large deviation probabilities for a simple oscillating random walk”, J. Math. Sci., 262:4 (2022), 452–456
Shklyaev A.V., “Large Deviations For Solution of Random Recurrence Equation”, Markov Process. Relat. Fields, 22:1 (2016), 139–164
Д. В. Дмитрущенков, “О больших уклонениях ветвящегося процесса в случайной среде с иммиграцией в моменты вырождения”, Дискрет. матем., 26:4 (2014), 36–42; D. V. Dmitrushchenkov, “On large deviations of a branching process in random environments with immigration at moments of extinction”, Discrete Math. Appl., 25:6 (2015), 339–343