Образец цитирования:
А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 480–494; Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459
\RBibitem{MelNov88}
\by А.~В.~Мельников, А.~А.~Новиков
\paper Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1988
\vol 33
\issue 3
\pages 480--494
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3707}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=968395}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0693.62066}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1988
\vol 33
\issue 3
\pages 446--459
\crossref{https://doi.org/10.1137/1133071}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1988AL62800004}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3707
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v33/i3/p480
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Н. Е. Кордзахия, “Об оценках параметров процессов диффузионного типа: новый взгляд на последовательные оценки”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 668–694; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, N. E. Kordzahiya, “On parameter estimation of diffusion processes: sequential and fixed sample size estimation revisited”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 531–552
Alexander Melnikov, Andrey Pak, “Parameter estimation in optional semimartingale regression models”, Statistics, 57:5 (2023), 1165
Bishwal J.P.N., “Sequential Maximum Likelihood Estimation in Nonlinear Nonmarkov Diffusion Type Processes”, Dyn. Syst. Appl., 27:1 (2018), 107–124
Y. Kozachenko, A. Melnikov, Y. Mishura, “On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion”, Statistics, 49:1 (2015), 35
В. В. Конев, Д. В. Шаповалов, “О гарантированном оценивании спектральной плотности процесса авторегрессии – скользящего среднего”, Пробл. передачи информ., 38:1 (2002), 92–107; V. V. Konev, D. V. Shapovalov, “On Guaranteed Estimation of the Spectral Density of an Autoregression?Moving Average Process”, Problems Inform. Transmission, 38:1 (2002), 80–95
А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 152–161; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143
А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов,
регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909
Yoichi Nishiyama, “Local asymptotic normality of a sequential model for marked point processes and its applications”, Ann Inst Stat Math, 47:2 (1995), 195
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: