Образец цитирования:
А. А. Новиков, “О разрывных мартингалах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:1 (1975), 13–28; Theory Probab. Appl., 20:1 (1975), 11–26
\RBibitem{Nov75}
\by А.~А.~Новиков
\paper О~разрывных мартингалах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1975
\vol 20
\issue 1
\pages 13--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2984}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=394861}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0354.60025}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1975
\vol 20
\issue 1
\pages 11--26
\crossref{https://doi.org/10.1137/1120002}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2984
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v20/i1/p13
Эта публикация цитируется в следующих 43 статьяx:
Sergei Egorov, Serguei Pergamenchtchikov, “Optimal investment and consumption for financial markets with jumps under transaction costs”, Finance Stoch, 28:1 (2024), 123
А. А. Гущин, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 780–790; A. A. Gushchin, “Uniform integrability of nonnegative supermartingales via change of time in geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 69:4 (2025), 622–629
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Chang-Song Deng, Xing Huang, “Harnack inequalities for McKean-Vlasov SDEs driven by subordinate Brownian motions”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 519:1 (2023), 126763
Franziska Kühn, René L. Schilling, “Maximal inequalities and some applications”, Probab. Surveys, 20:none (2023)
Yuri Kabanov, Sergey Pergamenshchikov, “On ruin probabilities with investments in a risky asset with a regime-switching price”, Finance Stoch, 26:4 (2022), 877
Vlad Stefan Barbu, Slim Beltaief, Serguei Pergamenchtchikov, “Adaptive efficient estimation for generalized semi-Markov big data models”, Ann Inst Stat Math, 74:5 (2022), 925
Pchelintsev E. Pergamenshchikov S. Leshchinskaya M., “Improved Estimation Method For High Dimension Semimartingale Regression Models Based on Discrete Data”, Stat. Infer. Stoch. Proc., 2021
Eduardo Abi Jaber, Christa Cuchiero, Martin Larsson, Sergio Pulido, “A weak solution theory for stochastic Volterra equations of convolution type”, Ann. Appl. Probab., 31:6 (2021)
Peixue Wu, Zhiwei Yang, Hong Wang, Renming Song, “Time fractional stochastic differential equations driven by pure jump Lévy noise”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 504:2 (2021), 125412
Т. Нгуэн, С. Пергаменщиков, “Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 281–311; T. Nguyen, S. M. Pergamenshchikov, “Approximate hedging with constant proportional transaction costs in financial markets with jumps”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 224–248
Ж. Спиельман, Л. Вострикова, “О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 312–337; J. Spielmann, L. Vostrikova, “On the ruin problem with investment when the risky asset is a semimartingale”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 249–269
Beltaief S. Chernoyarov O. Pergamenchtchikov S., “Model Selection For the Robust Efficient Signal Processing Observed With Small Levy Noise”, Ann. Inst. Stat. Math., 72:5 (2020), 1205–1235
Ivan S. Yaroslavtsev, “Local characteristics and tangency of vector-valued martingales”, Probab. Surveys, 17:none (2020)
Viktor Bezborodov, Luca Di Persio, Tyll Krueger, Pasha Tkachov, “Spatial growth processes with long range dispersion: Microscopics, mesoscopics and discrepancy in spread rate”, Ann. Appl. Probab., 30:3 (2020)
Yuri Kabanov, Serguei Pergamenshchikov, “Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein–Uhlenbeck process”, Finance Stoch, 24:1 (2020), 39
Franziska Kühn, René L. Schilling, “Strong convergence of the Euler–Maruyama approximation for a class of Lévy-driven SDEs”, Stochastic Processes and their Applications, 129:8 (2019), 2654
Ivan S. Yaroslavtsev, “On the martingale decompositions of Gundy, Meyer, and Yoeurp in infinite dimensions”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 55:4 (2019)
Vlad Stefan Barbu, Slim Beltaief, Sergey Pergamenshchikov, “Robust adaptive efficient estimation for semi-Markov nonparametric regression models”, Stat Inference Stoch Process, 22:2 (2019), 187
Yuta Koike, Zhi Liu, “Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics”, Ann Inst Stat Math, 71:4 (2019), 703
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: