А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 24:4 (1979), 821–825; Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1979, том 24, выпуск 4, страницы 821–825 (Mi tvp2902)

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Краткие сообщения

Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов

А. А. Новиков

Математический институт АН СССР им. В. А. Стеклова, г.Москва

PDF полного текста (366 kB) Список цитирования (14)

Поступила в редакцию: 09.11.1977

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1980, Volume 24, Issue 4, Pages 820–824
DOI: https://doi.org/10.1137/1124094

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 24:4 (1979), 821–825; Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820–824

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{Nov79}

\by А.~А.~Новиков

\paper Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 1979

\vol 24

\issue 4

\pages 821--825

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2902}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=550537}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0441.60046|0416.60050}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 1980

\vol 24

\issue 4

\pages 820--824

\crossref{https://doi.org/10.1137/1124094}

\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1979KW11900012}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp2902

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v24/i4/p821

Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:

Mohamed Abdelghani, Alexander Melnikov, “Criteria for what makes a local optional martingale a true martingale”, Stochastics, 2024, 1
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Kailin Ding, Ning Ning, “Markov chain approximation and measure change for time-inhomogeneous stochastic processes”, Applied Mathematics and Computation, 392 (2021), 125732
Д. Х. Казанчян, В. М. Круглов, “Условие равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2020, № 3, 5–13
Fryer R. Harms Ph., “Two-Armed Restless Bandits With Imperfect Information: Stochastic Control and Indexability”, Math. Oper. Res., 43:2 (2018), 399–427
CHUONG LUONG, NIKOLAI DOKUCHAEV, “MODELING DEPENDENCY OF VOLATILITY ON SAMPLING FREQUENCY VIA DELAY EQUATIONS”, Ann. Finan. Econ., 11:02 (2016), 1650007
Benth F.E. Ortiz-Latorre S., “A Pricing Measure To Explain the Risk Premium in Power Markets”, SIAM J. Financ. Math., 5:1 (2014), 685–728
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80 ; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62
Johannes Ruf, “A new proof for the conditions of Novikov and Kazamaki”, Stochastic Processes and their Applications, 123:2 (2013), 404
R. Liptser, “Beneš condition for discontinuous exponential martingale”, Вероятность и статистика. 17, Посвящается юбилею Валентина Николаевича СОЛЕВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396, ПОМИ, СПб., 2011, 144–154 ; J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 717–723
Kallsen J., Shiryaev A.N., “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance and Stochastics, 6:4 (2002), 397–428
D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, Progress in Mathematics, 168, European Congress of Mathematics, 1998, 289
M. Jerschow, “Uniform integrability of exponential martingales and SDEs”, Stochastics and Stochastic Reports, 49:3-4 (1994), 139
Tatsuya Okada, “A criterion for uniform integrability of exponential martingales”, Tohoku Math. J. (2), 34:4 (1982)

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	351
PDF полного текста:	248
Первая страница:	1

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы