Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1979, том 24, выпуск 2, страницы 332–347 (Mi tvp2866)  
Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Стохастические дифференциальные уравнения с обобщенным вектором переноса

Н. И. Портенко

г. Киев
PDF полного текста (790 kB) Список цитирования (13)
Поступила в редакцию: 30.05.1977
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1979, Volume 24, Issue 2, Pages 338–353
DOI: https://doi.org/10.1137/1124038
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Н. И. Портенко, “Стохастические дифференциальные уравнения с обобщенным вектором переноса”, Теория вероятн. и ее примен., 24:2 (1979), 332–347; Theory Probab. Appl., 24:2 (1979), 338–353
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Por79}
\by Н.~И.~Портенко
\paper Стохастические дифференциальные уравнения с обобщенным вектором переноса
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1979
\vol 24
\issue 2
\pages 332--347
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2866}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=532446}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0415.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1979
\vol 24
\issue 2
\pages 338--353
\crossref{https://doi.org/10.1137/1124038}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1979KK64200007}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2866
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v24/i2/p332
    • Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
    1. Alexander Veretennikov, “Polynomial Recurrence for SDEs with a Gradient-Type Drift, Revisited”, Mathematics, 11:14 (2023), 3096  crossref
    2. David Baños, Salvador Ortiz-Latorre, Andrey Pilipenko, Frank Proske, “Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Generalized Drift and Multidimensional Fractional Brownian Initial Noise”, J Theor Probab, 35:2 (2022), 714  crossref
    3. Sarantsev A., “Penalty Method For Obliquely Reflected Diffusions”, Lith. Math. J., 61:4 (2021), 518–549  crossref  isi
    4. Chen Wang, Saisai Yang, Tusheng Zhang, “Reflected Brownian motion with singular drift”, Bernoulli, 27:2 (2021)  crossref
    5. Xiaoyu Xing, Danfeng Zhao, Bing Li, “Parameter estimation for the skew Ornstein-Uhlenbeck processes based on discrete observations”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 49:9 (2020), 2176  crossref
    6. Cameron Bruggeman, Andrey Sarantsev, “Penalty method for reflected diffusions on the half-line”, Stochastics, 89:2 (2017), 485  crossref
    7. Ciprian A. Tudor, Mounir Zili, “SPDE with generalized drift and fractional-type noise”, Nonlinear Differ. Equ. Appl., 23:5 (2016)  crossref
    8. Atar R. Budhiraja A., “on the Multi-Dimensional Skew Brownian Motion”, Stoch. Process. Their Appl., 125:5 (2015), 1911–1925  crossref  isi
    9. А. Т. Абакирова, “О некоторых функциональных неравенствах для скошенного броуновского движения”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 9–20  mathnet  crossref  elib; A. T. Abakirova, “On some functional inequalities for skew Brownian motion”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 3–13  crossref  isi
    10. E. Robert Fernholz, Tomoyuki Ichiba, Ioannis Karatzas, “Two Brownian particles with rank-based characteristics and skew-elastic collisions”, Stochastic Processes and their Applications, 123:8 (2013), 2999  crossref
    11. Damiano Rossello, “Arbitrage in skew Brownian motion models”, Insurance: Mathematics and Economics, 50:1 (2012), 50  crossref
    12. Antoine Lejay, Miguel Martinez, “A scheme for simulating one-dimensional diffusion processes with discontinuous coefficients”, Ann. Appl. Probab., 16:1 (2006)  crossref
    13. Г. Л. Кулинич, “О необходимых и достаточных условиях сходимости решений одномерных стохастических диффузионных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра”, Теория вероятн. и ее примен., 27:4 (1982), 795–802  mathnet  isi; G. L. Kulinič, “On necessary and sufficient conditions for the convergence of solutions of one-dimensional diffusion stochastic equations with a non-regular dependence of coefficients on a parameter”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 856–862  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:336
    PDF полного текста:122
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025