Образец цитирования:
В. И. Питербарг, “О больших скачках случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991), 54–64; Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 50–62
\RBibitem{Pit91}
\by В.~И.~Питербарг
\paper О больших скачках случайного блуждания
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1991
\vol 36
\issue 1
\pages 54--64
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2561}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1109016}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0741.60067}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1991
\vol 36
\issue 1
\pages 50--62
\crossref{https://doi.org/10.1137/1136004}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1991HP91600004}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2561
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v36/i1/p54
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
Kabluchko Z. Wang Y., “Limiting Distribution For the Maximal Standardized Increment of a Random Walk”, Stoch. Process. Their Appl., 124:9 (2014), 2824–2867
Кабанов А.С., Лось А.Б., Трунцев В.И., “Временная модель оценки риска нарушения информационной безопасности”, Доклады томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2012, 87–91
Temporary model assessment of the risk of information security
C&H/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability, 20114852, Extreme Value Methods with Applications to Finance, 2011, 351
Zholud D., “Extremes of Shepp statistics for Gaussian random walk”, Extremes, 12:1 (2009), 1–17
А. М. Козлов, “О вероятностях больших уклонений статистики Шеппа”, Дискрет. матем., 16:1 (2004), 140–145; A. M. Kozlov, “On the probabilities of large deviations of the Shepp statistic”, Discrete Math. Appl., 14:2 (2004), 211–216
В. И. Питербарг, А. М. Козлов, “О больших скачках случайного блуждания с условием Крамера”, Теория вероятн. и ее примен., 47:4 (2002), 803–814; V. I. Piterbarg, A. M. Kozlov, “On large jumps of a Cramer random walk”, Theory Probab. Appl., 47:4 (2003), 719–729
М. В. Козлов, “О частичных суммах Эрдеша–Реньи: большие уклонения, условное поведение”, Теория вероятн. и ее примен., 46:4 (2001), 678–696; M. V. Kozlov, “On the Erdős–Rényi Partial Sums: Large Deviations, Conditional Behavior”, Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 636–651
С. Ю. Новак, “О распределении максимума частичных сумм Эрдеша–Реньи”, Теория вероятн. и ее примен., 42:2 (1997), 274–293; S. Yu. Novak, “On the Erdös–Rényi maximum of partial sums”, Theory Probab. Appl., 42:2 (1998), 254–270
J. Sorensen, M. Savic, i, Proceedings of ICASSP '94. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 1994, I/157
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: