А. А. Новиков, “О моментных неравенствах для стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 16:3 (1971), 548–551; Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 538

Эта публикация цитируется в следующих 22 статьяx:

Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Franziska Kühn, René L. Schilling, “Maximal inequalities and some applications”, Probab. Surveys, 20:none (2023)
Sliman Mekki, Tayeb Blouhi, Juan J. Nieto, Abdelghani Ouahab, “Some Existence Results for Systems of Impulsive Stochastic Differential Equations”, Annales Mathematicae Silesianae, 35:2 (2021), 260
Goran Peskir, “Continuity of the optimal stopping boundary for two-dimensional diffusions”, Ann. Appl. Probab., 29:1 (2019)
Christian Palmes, Jeannette H. C. Woerner, “A mathematical analysis of the Gumbel test for jumps in stochastic volatility models”, Stochastic Analysis and Applications, 34:5 (2016), 852
Mikhail Kamenskii, Omar Mellah, Paul Raynaud de Fitte, “Weak averaging of semilinear stochastic differential equations with almost periodic coefficients”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 427:1 (2015), 336
Na Song, Zaiming Liu, “Parameter Estimation for Stochastic Differential Equations Driven by Mixed Fractional Brownian Motion”, Abstract and Applied Analysis, 2014 (2014), 1
Adam Osȩkowski, “A weak-type inequality for the martingale square function”, Statistics & Probability Letters, 95 (2014), 139
A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
Freddy Delbaen, Marc Yor, “PASSPORT OPTIONS”, Mathematical Finance, 12:4 (2002), 299
Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик, “Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 505–520 ; Yu. S. Mishura, Ya. A. Ol'tsik, “Choosing an optimal switching moment on the financial market with alternative strategies (semimartingale approach)”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 480–493
Alexander Novikov, Esko Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statistics & Probability Letters, 44:1 (1999), 47
Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904
Nakahiro Yoshida, “Asymptotic behavior of M-estimator and related random field for diffusion process”, Ann Inst Stat Math, 42:2 (1990), 221
А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459
Situ Rong, Stochastic Control, 1987, 145
Situ Rong, “On Weak, Strong Solutions and Pathwise Bang-Bang Control for Nonlinear Degenerated Stochastic Systems 1”, IFAC Proceedings Volumes, 19:5 (1986), 145
S.F. Morozov, I.P. Smirnov, “Principles of minimum in problems of optimal control of random processes”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 42:2 (1978), 243
В. А. Лебедев, “Об оценках моментов решения системы стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 21:3 (1976), 599–606 ; V. A. Lebedev, “On moment estimates for the solution of a system of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 21:3 (1977), 586–593
Б. Л. Розовский, “О стохастических дифференциальных уравнениях в частных производных”, Матем. сб., 96(138):2 (1975), 314–341 ; B. L. Rozovskii, “On stochastic partial differential equations”, Math. USSR-Sb., 25:2 (1975), 295–322