Образец цитирования:
Л. А. Алюшина, “Ломаные Эйлера для уравнений Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 32:2 (1987), 367–373; Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 340–345
\RBibitem{Aly87}
\by Л.~А.~Алюшина
\paper Ломаные Эйлера для уравнений Ито с монотонными коэффициентами
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1987
\vol 32
\issue 2
\pages 367--373
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1424}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=902767}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0663.60049|0624.60072}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1987
\vol 32
\issue 2
\pages 340--345
\crossref{https://doi.org/10.1137/1132046}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1988N012300016}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp1424
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v32/i2/p367
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
Predrag Pilipovic, Adeline Samson, Susanne Ditlevsen, “Parameter estimation in nonlinear multivariate stochastic differential equations based on splitting schemes”, Ann. Statist., 52:2 (2024)
Evelyn Buckwar, Adeline Samson, Massimiliano Tamborrino, Irene Tubikanec, “A splitting method for SDEs with locally Lipschitz drift: Illustration on the FitzHugh-Nagumo model”, Applied Numerical Mathematics, 179 (2022), 191
I. Gyöngy, N. V. Krylov, “Existence of strong solutions for Itô's stochastic equations via approximations: revisited”, Stoch PDE: Anal Comp, 10:3 (2022), 693
Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen, Peter E. Kloeden, “Divergence of the multilevel Monte Carlo Euler method for nonlinear stochastic differential equations”, Ann. Appl. Probab., 23:5 (2013)
Ji Cheng Liu, “Rate of convergence of Euler's approximations for SDEs with non-Lipschitz coefficients”, Acta. Math. Sin.-English Ser., 29:8 (2013), 1555
Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen, Peter E. Kloeden, “Strong convergence of an explicit numerical method for SDEs with nonglobally Lipschitz continuous coefficients”, Ann. Appl. Probab., 22:4 (2012)
István Gyöngy, Nicolai Krylov, “Existence of strong solutions for Itô's stochastic equations via approximations”, Probab. Th. Rel. Fields, 105:2 (1996), 143
Н. В. Крылов, “Простое доказательство существования решения уравнения Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 35:3 (1990), 576–580; N. V. Krylov, “A simple proof of the existence of a solution to the Itô equation with monotone coefficients”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 583–587
Л. А. Алюшина, “Предельный переход в стохастических уравнениях Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 32:4 (1987), 811–815; L. A. Alyushina, “Passage to the Limit in Stochastic Itô Equations with Monotonic Coefficients”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 741–744
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: