Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2005, том 50, выпуск 2, страницы 390–396
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp117 (Mi tvp117) 		 
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Краткие сообщения

A backward stochastic differential equation without strong solution

R. Buckdahna, H. J. Engelbertb

a Université de Bretagne Occidentale
b Friedrich-Schiller-University
PDF полного текста (840 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp117
Аннотация: В предыдущей статье авторов и А. Рашкану (Теория вероятн. и ее примен., 2004, т. 49, №1) было введено понятие слабого решения общего обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Там же был приведен пример слабого решения некоторого ОСДУ, которое не является сильным решением, т.е. решением в классическом смысле. Однако рассмотренное решение не единственно по распределению и, как было отмечено, у данного ОСДУ существуют также сильные решения. В настоящей заметке мы устраняем этот недостаток и приводим пример ОСДУ, которое имеет слабое решение, но не имеет сильных.
Ключевые слова: обратные стохастические дифференциальные уравнения, слабые решения, сильные решения, пример Цирельсона.
Поступила в редакцию: 05.06.2004
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, Volume 50, Issue 2, Pages 284–289
DOI: https://doi.org/10.1137S0040585X97981743
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: R. Buckdahn, H. J. Engelbert, “A backward stochastic differential equation without strong solution”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 390–396; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 284–289
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BucEng05}
\by R.~Buckdahn, H.~J.~Engelbert
\paper A backward stochastic differential equation without strong solution
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 2
\pages 390--396
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp117}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp117}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222682}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60051}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9153132}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 2
\pages 284--289
\crossref{https://doi.org/10.1137S0040585X97981743}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000238760000008}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp117
  • https://doi.org/10.4213/tvp117
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i2/p390
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    1. Luo P., Menoukeu-Pamen O., Tangpi L., “Strong Solutions of Forward-Backward Stochastic Differential Equations With Measurable Coefficients”, Stoch. Process. Their Appl., 144 (2022), 1–22  crossref  mathscinet  isi
    2. Rhoss Likibi Pellat, Olivier Menoukeu Pamen, Youssef Ouknine, “A class of quadratic forward-backward stochastic differential equations”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 514:2 (2022), 126100  crossref
    3. Ninouh A., Gherbal B., Berrouis N., “Existence of Optimal Controls For Systems of Controlled Forward-Backward Doubly Sdes”, Random Operators Stoch. Equ., 28:2 (2020), 93–112  crossref  mathscinet  isi
    4. Carmona R., Delarue F., “Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications i: Mean Field Fbsdes, Control, and Games”, Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications i: Mean Field Fbsdes, Control, and Games, Probability Theory and Stochastic Modelling, 83, Springer International Publishing Ag, 2018, 1–713  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Carmona R., Delarue F., “Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications II: Mean Field Games With Common Noise and Master Equations”, Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications II: Mean Field Games With Common Noise and Master Equations, Probability Theory and Stochastic Modelling, 84, Springer International Publishing Ag, 2018, 1–697  crossref  mathscinet  isi
    6. Francesco Russo, Lukas Wurzer, “Elliptic PDEs with distributional drift and backward SDEs driven by a càdlàg martingale with random terminal time”, Stoch. Dyn., 17:04 (2017), 1750030  crossref
    7. Bouchemella N., de Fitte P.R., “Weak Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Generator”, Stoch. Process. Their Appl., 124:1 (2014), 927–960  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Yannacopoulos A.N., Frangos N.E., Karatzas I., “Wiener Chaos Solutions for Linear Backward Stochastic Evolution Equations”, SIAM J Math Anal, 43:1 (2011), 68–113  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Ma J., Zhang J., “On weak solutions of forward-backward SDEs”, Probab Theory Related Fields, 151:3–4 (2011), 475–507  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the continuity of weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 190–199  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 152–160  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:552
    PDF полного текста:178
    Список литературы:125
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025