Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1980, том 25, выпуск 2, страницы 247–270 (Mi tvp1083)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Управляемые скачкообразные марковские модели

А. А. Юшкевич

г. Москва
Поступила в редакцию: 16.02.1978
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1981, Volume 25, Issue 2, Pages 244–266
DOI: https://doi.org/10.1137/1125034
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. А. Юшкевич, “Управляемые скачкообразные марковские модели”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980), 247–270; Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 244–266
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Yus80}
\by А.~А.~Юшкевич
\paper Управляемые скачкообразные марковские модели
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1980
\vol 25
\issue 2
\pages 247--270
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1083}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=572559}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0458.90078|0445.93045}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1981
\vol 25
\issue 2
\pages 244--266
\crossref{https://doi.org/10.1137/1125034}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1980LU72000002}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1083
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v25/i2/p247
  • Эта публикация цитируется в следующих 18 статьяx:
    1. Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Sufficiency of Markov policies for continuous-time jump Markov decision processes”, Math. Oper. Res., 47:2 (2022), 1266–1286  mathnet  crossref  isi
    2. Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 734–759  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's equations for jump Markov processes and their applications to control problems”, Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 582–600  crossref
    3. Alexey Piunovskiy, “Realizable Strategies in Continuous-Time Markov Decision Processes”, SIAM J. Control Optim., 56:1 (2018), 473  crossref
    4. A. Calvia, “Optimal Control of Continuous-Time Markov Chains with Noise-Free Observation”, SIAM J. Control Optim., 56:3 (2018), 2000  crossref
    5. Yehuda Levy, “Continuous-Time Stochastic Games of Fixed Duration”, Dyn Games Appl, 3:2 (2013), 279  crossref
    6. Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, 52nd IEEE Conference on Decision and Control, 2013, 5728  crossref
    7. A.B. Piunovskiy, “DISCOUNTED CONTINUOUS TIME MARKOV DECISION PROCESSES: THE CONVEX ANALYTIC APPROACH”, IFAC Proceedings Volumes, 38:1 (2005), 31  crossref
    8. Eugene A. Feinberg, “Continuous Time Discounted Jump Markov Decision Processes: A Discrete-Event Approach”, Mathematics of OR, 29:3 (2004), 492  crossref
    9. E.A. Feinberg, 1, Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.99CH36304), 1999, 937  crossref
    10. Qiying. Hu ∗, jinling. Wang, “Continuous time markov decision processes with nonuniformly bounded transition rate: expected total rewards”, Optimization, 43:3 (1998), 219  crossref
    11. А. Б. Пиуновский, “Управляемая скачкообразная модель с дисконтированием при наличии ограничений”, Теория вероятн. и ее примен., 42:1 (1997), 108–133  mathnet  crossref  isi; A. B. Piunovskiy, “A controlled jump discounted model with constraints”, Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 51–72  mathnet  crossref
    12. A. I. Shtern, B. A. Efimov, S. Yu. Maslov, V. A. Dushskiǐ, P. I. Lizorkin, Yu. A. Bakhturin, I. Kh. Sabitov, A. N. Parshin, A. V. Prokhorov, I. O. Sarmanov, E. D. Solomentsev, V. V. Fedorchuk, V. V. Afanas'ev, E. G. Goluzina, G. V. Kuz'mina, V. V. Sazonov, I. V. Proskuryakov, A. V. Arkhangel'skiǐ, B. V. Khvedelidze, B. I. Golubov, S. A. Telyakovskiǐ, V. A. Chuyanov, V. E. Plisko, P. S. Modenov, A. B. Ivanov, A. S. Fedenko, V. L. Popov, E. M. Chirka, D. P. Zhelobenko, N. N. Vil'yams, A. V. Chernavskiǐ, O. A. Ivanova, G. A. Meshcheryakov, V. I. Pashkovskiǐ, D. D. Sokolov, E. A. Palyutin, M. Sh. Tsalenko, D. V. Anosov, V. A. Skvortsov, V. A. Eleev, L. D. Kudryavtsev, A. M. Nakhushev, V. M. Millionshchikov, A. P. Soldatov, V. V. Pospelov, E. V. Shikin, E. N. Kuz'min, D. B. Anosov, N. K. Nikol'skiǐ, E. G. Sklyarenko, D. O. Baladze, S. N. Malygin, L. A. Skornyakov, Yu. V. Prokhorov, A. L. Onishchik, L. A. Bokut', A. F. A, Encyclopaedia of Mathematics, 1995, 489  crossref
    13. Plum Hans-joachim, “Impulsive and continuously acting control of jump processes-time discretization”, Stochastics and Stochastic Reports, 36:3-4 (1991), 163  crossref
    14. Nico M. Van dijk, “A note on constructing e-optimal policies for controlled markov jump models with unbounded characteristics”, Stochastics and Stochastic Reports, 27:1 (1989), 51  crossref
    15. Nico M. van Dijk, “On the finite horizon Bellman equation for controlled Markov jump models with unbounded characteristics: existence and approximation”, Stochastic Processes and their Applications, 28:1 (1988), 141  crossref
    16. М. Ю. Китаев, “Полумарковские и скачкообразные марковские управляемые модели. Критерий средней цены”, Теория вероятн. и ее примен., 30:2 (1985), 252–268  mathnet  isi; M. Yu. Kitaev, “Semi-Markov and jump Markov controlled models. Average value criterion”, Theory Probab. Appl., 30:2 (1986), 272–288  mathnet  crossref
    17. Hans-Joachim Plum, Operations Research Proceedings, 1983, DGOR, 1984, 487  crossref
    18. А. А. Юшкевич, Р. Я. Читашвили, “Управляемые случайные последовательности и цепи Маркова”, УМН, 37:6(228) (1982), 213–242  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. A. Yushkevich, R. Ya. Chitashvili, “Controlled random sequences and Markov chains”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 239–274  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:221
    PDF полного текста:105
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025