Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2014, том 287, страницы 234–241
DOI: https://doi.org/10.1134/S037196851404013X (Mi tm3579) 		 
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа

А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Department of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney, Australia
c Macquarie University, Sydney, Australia
PDF полного текста (174 kB) Список цитирования (9)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S037196851404013X
Аннотация: В контексте проблем управления финансовыми рисками желательно иметь точные границы для цены опциона в ситуациях, когда для цены нет явной формулы. В данной статье предлагается единый подход для получения верхних и нижних оценок для опционов азиатского типа, в том числе опционов на средневзвешенную цену по объему покупок. Полученные в статье нижние и верхние оценки применимы в случае моделей как с непрерывным, так и с дискретным временем и при нестационарных процентных ставках. Для иллюстрации точности полученных оценок приведены численные примеры.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP13010335
Поступило в августе 2014 г.
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, Volume 287, Issue 1, Pages 225–231
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543814080136
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21+519.248
Образец цитирования: А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 234–241; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovKor14}
\by А.~А.~Новиков, Н.~Е.~Кордзахия
\paper Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Труды МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 234--241
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3579}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S037196851404013X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22681996}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 225--231
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080136}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000348379600013}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24030870}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921928634}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm3579
  • https://doi.org/10.1134/S037196851404013X
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p234
    • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. Ziqi Lei, Qing Zhou, Weilin Xiao, “Continuous-time Markov chain approximation for pricing Asian options under rough stochastic local volatility models”, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2024, 1  crossref
    2. Christian-Oliver Ewald, Yuexiang Wu, Aihua Zhang, “Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps”, Quantitative Finance, 23:4 (2023), 677  crossref
    3. Christian-Oliver Ewald, Yuexiang Wu, Aihua Zhang, “Pricing Asian Options with Stochastic Convenience Yield and Jumps”, SSRN Journal, 2020  crossref
    4. Y. Song, N. Cai, S. Kou, “Computable error bounds of Laplace inversion for pricing Asian options”, INFORMS J. Comput., 30:4 (2018), 634–645  crossref  mathscinet  isi  scopus
    5. H. Funahashi, M. Kijima, “An analytical approximation for pricing VWAP options”, Quant. Financ., 17:7 (2017), 1119–1133  crossref  mathscinet  isi  scopus
    6. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  isi
    7. G. Fusai, I. Kyriakou, “General optimized lower and upper bounds for discrete and continuous arithmetic asian options”, Math. Oper. Res., 41:2 (2016), 531–559  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. S. Alexander, A. Novikov, N. Kordzakhia, “Bounds on prices for asian options via Fourier methods”, Anziam J., 57:3 (2016), 299–318  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. N. Cai, Y. Song, S. Kou, “A general framework for pricing asian options under Markov processes”, Oper. Res., 63:3 (2015), 540–554  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:278
    PDF полного текста:80
    Список литературы:63
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025