Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математический сборник (новая серия)
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математический сборник (новая серия), 1980, том 111(153), номер 3, страницы 434–452 (Mi sm2601)  
Эта публикация цитируется в 202 научных статьях (всего в 202 статьях)

О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений

А. Ю. Веретенников
PDF полного текста (763 kB) PDF английской версии (891 kB) Список цитирования (202)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В статье получены условия, при которых стохастическое уравнение
$$ x_t=x+\int^t_0\sigma(s,x_s)\,dw_s+\int^t_0b(s,x_s)\,ds $$
имеет сильное решение. В частности, в многомерном случае, если матрица диффузии $\sigma$ единичная и вектор сноса $b$ ограничен, то эти условия выполнены.
Библиография: 13 названий.
Поступила в редакцию: 06.04.1978
Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1981, Volume 39, Issue 3, Pages 387–403
DOI: https://doi.org/10.1070/SM1981v039n03ABEH001522
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2
MSC: 60H20
Образец цитирования: А. Ю. Веретенников, “О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений”, Матем. сб., 111(153):3 (1980), 434–452; A. Yu. Veretennikov, “On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations”, Math. USSR-Sb., 39:3 (1981), 387–403
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ver80}
\by А.~Ю.~Веретенников
\paper О~сильных решениях и~явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений
\jour Матем. сб.
\yr 1980
\vol 111(153)
\issue 3
\pages 434--452
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sm2601}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=568986}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0462.60063|0431.60061}
\transl
\by A.~Yu.~Veretennikov
\paper On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1981
\vol 39
\issue 3
\pages 387--403
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1981v039n03ABEH001522}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1981MK40700005}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sm2601
  • https://www.mathnet.ru/rus/sm/v153/i3/p434
    • Эта публикация цитируется в следующих 202 статьяx:
    1. Lucio Galeati, Máté Gerencsér, “Solution theory of fractional SDEs in complete subcritical regimes”, Forum of Mathematics, Sigma, 13 (2025)  crossref
    2. Rémi Catellier, Romain Duboscq, “Regularization by noise for rough differential equations driven by Gaussian rough paths”, Ann. Probab., 53:1 (2025)  crossref
    3. N.V. Krylov, “On strong solutions of time inhomogeneous Itô's equations with Morrey diffusion gradient and drift. A supercritical case”, Stochastic Processes and their Applications, 2025, 104619  crossref
    4. Alexander Veretennikov, “On higher order moments and rates of convergence for SDEs with switching”, Mosc. Math. J., 24:1 (2024), 107–124  mathnet
    5. Carlo Ciccarella, Francesco Russo, “Verification Theorem Related to a Zero Sum Stochastic Differential Game Via Fukushima-Dirichlet Decomposition”, SSRN Journal, 2024  crossref
    6. Andrea Bovo, Tiziano De Angelis, Elena Issoglio, “Variational Inequalities on Unbounded Domains for Zero-Sum Singular Controller vs. Stopper Games”, Mathematics of OR, 2024  crossref
    7. Damir Kinzebulatov, Springer INdAM Series, 56, Kolmogorov Operators and Their Applications, 2024, 147  crossref
    8. Kathrin Spendier, Michaela Szölgyenyi, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 460, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 2024, 601  crossref
    9. Roman Chertovskih, Nikolay Pogodaev, Maxim Staritsyn, A. Pedro Aguiar, “Optimal Control of Diffusion Processes: Infinite-Order Variational Analysis and Numerical Solution”, IEEE Control Syst. Lett., 8 (2024), 1469  crossref
    10. Tristan Robert, “Regularization by noise for some nonlinear dispersive PDEs”, Journées équations aux dérivées partielles, 2024, 1  crossref
    11. Guangpeng Xiao, Jicheng Liu, “Well-posedness of stochastic variational inequalities with discontinuous drifts”, Stoch. Dyn., 24:03 (2024)  crossref
    12. P. -E. Chaudru de Raynal, J. -F. Jabir, S. Menozzi, “Multidimensional stable driven McKean–Vlasov SDEs with distributional interaction kernel: a regularization by noise perspective”, Stoch PDE: Anal Comp, 2024  crossref
    13. René Carmona, Mathieu Laurière, Pierre-Louis Lions, “Nonstandard stochastic control with nonlinear Feynman–Kac costs”, Illinois J. Math., 68:3 (2024)  crossref
    14. Aythami Bethencourt de León, So Takao, “Transport noise restores uniqueness and prevents blow-up in geometric transport equations”, Stoch PDE: Anal Comp, 2024  crossref
    15. Marc Abeille, Bruno Bouchard, Lorenzo Croissant, “Diffusive limit approximation of pure jump optimal ergodic control problems”, Stochastic Processes and their Applications, 2024, 104536  crossref
    16. Lucio Galeati, Massimiliano Gubinelli, “Prevalence of ρ-irregularity and related properties”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 60:4 (2024)  crossref
    17. Gaoyue Guo, Sam D. Howison, Dylan Possamaï, Christoph Reisinger, “Randomness and early termination: What makes a game exciting?”, Probab. Theory Relat. Fields, 2024  crossref
    18. Marios Andreou, Nan Chen, “A Martingale-Free Introduction to Conditional Gaussian Nonlinear Systems”, Entropy, 27:1 (2024), 2  crossref
    19. Saisai Yang, Tusheng Zhang, “Strong solutions to reflecting stochastic differential equations with singular drift”, Stochastic Processes and their Applications, 156 (2023), 126  crossref
    20. Fabian A. Harang, Avi Mayorcas, “Pathwise regularisation of singular interacting particle systems and their mean field limits”, Stochastic Processes and their Applications, 159 (2023), 499  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математический сборник (новая серия) - 1964–1988 Sbornik: Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:2122
    PDF русской версии:791
    PDF английской версии:154
    Список литературы:151
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025