Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математическое моделирование, 2011, том 23, номер 5, страницы 95–104 (Mi mm3112)  
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви

О. Е. Кудрявцевab

a Южный федеральный университет, факультет математики, механики и компьютерных наук, Ростов-на-Дону
b Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону
PDF полного текста (330 kB) Список цитирования (9)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В статье предложен новый эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений с частными производными. Рассматриваемые задачи возникают в приложениях при вычислении определенных функционалов от процессов Леви. Метод основан на приближенной факторизации Винера–Хопфа и численном обраще-нии преобразования Лапласа.
Ключевые слова: численные методы, моделирование, процессы Леви, интегро-дифферен-циальные уравнения, факторизация Винера–Хопфа.
Поступила в редакцию: 16.12.2010
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2011, Volume 3, Issue 6, Pages 706–711
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048211060068
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.642.2
Образец цитирования: О. Е. Кудрявцев, “Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви”, Матем. моделирование, 23:5 (2011), 95–104; Math. Models Comput. Simul., 3:6 (2011), 706–711
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kud11}
\by О.~Е.~Кудрявцев
\paper Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с~моделями Леви
\jour Матем. моделирование
\yr 2011
\vol 23
\issue 5
\pages 95--104
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm3112}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2866194}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2011
\vol 3
\issue 6
\pages 706--711
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048211060068}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84928986538}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm3112
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v23/i5/p95
    • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    1. О. Е. Кудрявцев, А. С. Гречко, И. Э. Мамедов, “Метод Монте-Карло для вычисления цен опционов типа lookback в моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 305–334  mathnet  crossref; O. E. Kudryavtsev, A. S. Grechko, I. E. Mamadov, “Monte Carlo method for pricing lookback options in Lévy models”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 243–264  crossref
    2. Oleg Kudryavtsev, “A simplified Wiener–Hopf factorization method for pricing double barrier options under Lévy processes”, Comput Manag Sci, 21:1 (2024)  crossref
    3. Ludovic Goudenege, Andrea Molent, Xiao Wei, Antonino Zanette, “Enhancing valuation of variable annuities in Lévy models with stochastic interest rate”, Scandinavian Actuarial Journal, 2024, 1  crossref
    4. A. S. Grechko, O. E. Kudryavtsev, “Fast Calculation of Integral Convolution Operators in Problems of Evaluating Options in Lévy's Models”, Comput. Math. and Math. Phys., 64:12 (2024), 2751  crossref
    5. Oleg Kudryavtsev, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 358, Operator Theory and Harmonic Analysis, 2021, 273  crossref
    6. Kudryavtsev O., Luzhetskaya P., “The Wiener-Hopf Factorization For Pricing Options Made Easy”, Eng. Lett., 28:4 (2020), 1310–1317  isi
    7. О. Е. Кудрявцев, “Приближенная факторизация Винера–Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019), 228–257  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; O. E. Kudryavtsev, “Approximate Wiener–Hopf factorization and the Monte Carlo methods for Lévy processes”, Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 186–208  crossref  isi
    8. Oleg Kudryavtsev, “Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Lévy-driven models”, Bol. Soc. Mat. Mex., 22:2 (2016), 711  crossref
    9. Oleg E. Kudryavtsev, “Advantages of the Laplace Transform Approach in Pricing First Touch Digital Options in Levy-Driven Models”, SSRN Journal, 2015  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:579
    PDF полного текста:211
    Список литературы:69
    Первая страница:23
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025