Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2007, выпуск 3, страницы 154–164 (Mi at959)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Управление в социально-экономических системах

О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом

Р. В. Иванов

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва
PDF полного текста (219 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматриваются вопросы расчета цен и оптимальных моментов исполнения для финансовых инструментов Американского типа в модели с возможным дефолтом (отказом от контракта) со стороны держателя контракта в биномиальной модели рынка производных ценных бумаг. Результаты получены для опционов покупателя и продавца с дисконтированием.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 29.06.2006
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2007, Volume 68, Issue 3, Pages 513–522
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117907030113
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 02.50.Cw, 02.50.Fz, 02.50.Le
Образец цитирования: Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164; Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva07}
\by Р.~В.~Иванов
\paper О~расчетах опционов американского типа в~модели с~дефолтом
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2007
\issue 3
\pages 154--164
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at959}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2304816}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1126.93436}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9573507}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2007
\vol 68
\issue 3
\pages 513--522
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117907030113}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13556857}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33947609687}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at959
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2007/i3/p154
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    1. Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248  mathnet  crossref  mathscinet; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244  crossref  isi
    2. Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, № 8, 105–110  mathnet  mathscinet  zmath; R. V. Ivanov, “On the problem of optimal stopping for the composite Russian option”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:273
    PDF полного текста:87
    Список литературы:63
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025