Аннотация:
Работа посвящена решению задачи об оптимальной остановке для Русского опциона с многократным предъявлением опциона к исполнению. Характеризация решения представлена в виде описания областей остановки и продолжения наблюдений. Обсуждается метод решения задачи в явном виде по индукции.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. И. Кибзун
Образец цитирования:
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, № 8, 105–110; Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607