Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Автоматика и телемеханика, 2016, выпуск 12, страницы 89–111 (Mi at14628)  

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Стохастические системы, системы массового обслуживания

Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования

А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов

Московский авиационный институт
Список литературы:
Аннотация: Исследуется двухшаговая задача стохастической оптимизации с билинейной моделью, которая описывает задачу по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из рисковых активов и безрискового актива. Критерием оптимальности служит вероятность превышения заданного порога капитала. В качестве управления капиталом на втором шаге используется кусочно-постоянное управление. Находятся верхняя и нижняя оценки функционала вероятности. Задачи максимизации верхней и нижней оценок функционала вероятности сводятся к задачам смешанного целочисленного линейного программирования при помощи дискретизации вероятностной меры. Предлагается алгоритм поиска приближенного решения исходной задачи. Рассматривается пример.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 16-11-00062
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-11-00062).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков

Поступила в редакцию: 14.02.2016
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2016, Volume 77, Issue 12, Pages 2175–2192
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117916120079
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 2016, № 12, 89–111; Autom. Remote Control, 77:12 (2016), 2175–2192
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibIgn16}
\by А.~И.~Кибзун, А.~Н.~Игнатов
\paper Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с~билинейной моделью к~задаче смешанного целочисленного линейного программирования
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2016
\issue 12
\pages 89--111
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14628}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28367200}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2016
\vol 77
\issue 12
\pages 2175--2192
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117916120079}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000390021400007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006410967}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14628
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2016/i12/p89
  • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    1. A. N. Ignatov, S. V. Ivanov, “Comparing the solvers for the mixed integer linear programming problems and the software environments that call them”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 17:3 (2024), 57–72  mathnet  crossref
    2. R. O. Torishnyi, “SOFTWARE COMPLEX FOR THE ANALYSIS OF THE STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS WITH PROBABILITY CRITERION”, vkit, 2022, no. 215, 3  crossref
    3. Boris Klepfish, Sergey Sokolov, Marianna Polyakova, “Synthesis of Stochastic Optimal Control Based on Nonlinear Probabilistic Criteria”, Aut. Control Comp. Sci., 56:5 (2022), 421  crossref
    4. Sergey V. Ivanov, Aleksandra V. Mamchur, Lecture Notes in Computer Science, 13367, Mathematical Optimization Theory and Operations Research, 2022, 182  crossref
    5. V. R. Sobol, R. O. Torishnyy, A. M. Pokhvalenskaya, “Application of the smooth approximation of the probability function in some applied stochastic programming problems”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 14:3 (2021), 33–45  mathnet  crossref
    6. R Torishnyi, V Sobol, “Smooth approximation of probability and quantile functions: vector generalization and its applications”, J. Phys.: Conf. Ser., 1925:1 (2021), 012034  crossref
    7. Roman Torishnyi, Vitaliy Sobol, Communications in Computer and Information Science, 1476, Mathematical Optimization Theory and Operations Research: Recent Trends, 2021, 102  crossref
    8. В. М. Азанов, “Оптимальное управление дискретной стохастической системой с вероятностным критерием и нефиксированным временем окончания”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 3–23  mathnet  crossref; V. M. Azanov, “Optimal control of a discrete-time stochastic system with a probabilistic criterion and a non-fixed terminal time”, Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2143–2159  crossref  isi  elib
    9. А. Н. Игнатов, “О формировании позиционного управления в многошаговой задаче портфельной оптимизации с вероятностным критерием”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 50–66  mathnet  crossref; A. N. Ignatov, “On the construction of positional control in a multistep portfolio optimization problem with probabilistic criterion”, Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2181–2193  crossref  isi  elib
    10. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Об оптимальном удержании траектории дискретной стохастической системы в трубке”, Автомат. и телемех., 2019, № 1, 38–53  mathnet  crossref  elib; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “On optimal retention of the trajectory of discrete stochastic system in tube”, Autom. Remote Control, 80:1 (2019), 30–42  crossref  isi
    11. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества”, Автомат. и телемех., 2019, № 4, 53–69  mathnet  crossref  elib
    12. A. V. Zykina, O. N. Kaneva, M. Yu. Savelev, T. Yu. Fink, “Calculation methods for quality indicators of commercial gasolines (petrochemicals)”, Oil and Gas Engineering (Oge-2019), AIP Conf. Proc., 2141, ed. A. Myshlyavtsev, V. Likholobov, V. Yusha, Amer. Inst. Phys., 2019, 020030  crossref  isi  scopus
    13. V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Refined Estimation of the Bellman Function for Stochastic Optimal Control Problems with Probabilistic Performance Criterion”, Autom Remote Control, 80:4 (2019), 634  crossref
    14. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества”, Автомат. и телемех., 2018, № 2, 3–18  mathnet  elib; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Bilateral estimation of the Bellman function in the problems of optimal stochastic control of discrete systems by the probabilistic performance criterion”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 203–215  crossref  isi
    15. А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “О существовании оптимальных стратегий в задаче управления стохастической системой с дискретным временем по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2017, № 10, 139–154  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. N. Ignatov, “On the existence of optimal strategies in the control problem for a stochastic discrete time system with respect to the probability criterion”, Autom. Remote Control, 78:10 (2017), 1845–1856  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:368
    PDF полного текста:62
    Список литературы:48
    Первая страница:26
     
      Обратная связь:
    math-net2025_01@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025