С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Теория вероятностей – 3, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45, ВИНИТИ, М., 1989, 5

Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:

“Тезисы докладов, представленных на Восьмой Международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 68:4 (2023), 834–877 ; “Abstracts of talks given at the 8th International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 68:4 (2024), 674–711
Ф. С. Насыров, “О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений и их потраекторных аналогов”, Матем. тр., 23:2 (2020), 177–186
К. А. Рыбаков, “Оптимальное управление стохастическими системами при импульсных воздействиях, образующих эрланговские потоки событий”, Программные системы: теория и приложения, 4:2 (2013), 3–20
А. Ю. Веретенников, “О скорости сходимости к стационарному распределению в системах обслуживания с одним прибором”, Автомат. и телемех., 2013, № 10, 23–35 ; A. Yu. Veretennikov, “On the rate of convergence to the stationary distribution in the single-server queuing systems”, Autom. Remote Control, 74:10 (2013), 1620–1629
А. С. Кожевников, К. А. Рыбаков, “Спектральный метод анализа стохастических систем с разрывами траекторий, описываемыми случайной смесью эрланговских распределений”, УБС, 45 (2013), 47–71
А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков, “Анализ нелинейных стохастических систем управления в классе обобщенных характеристических функций”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 183–194 ; A. V. Panteleev, K. A. Rybakov, “Analyzing nonlinear stochastic control systems in the class of generalized characteristic functions”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 393–404
А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков, “Синтез оптимальных нелинейных стохастических систем управления спектральным методом”, Информ. и её примен., 5:2 (2011), 69–81
О. В. Захарова, “О решении одного класса систем стохастических дифференциальных уравнений”, Изв. вузов. Матем., 2009, № 6, 3–9 ; O. V. Zakharova, “Solution of one class of systems of stochastic differential equations”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:6 (2009), 1–6
А. В. Борисов, “Анализ состояний скрытых марковских моделей, порожденных специальными скачкообразными процессами”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 589–600 ; A. V. Borisov, “Analysis of hidden Markov models states generated by special jump processes”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 518–528
С. В. Лотоцкий, Б. Л. Розовский, “Пассивное скалярное уравнение в турбулентном несжимаемом гауссовом поле скоростей”, УМН, 59:2(356) (2004), 105–120 ; S. V. Lototskii, B. L. Rozovskii, “Passive scalar equation in a turbulent incompressible Gaussian velocity field”, Russian Math. Surveys, 59:2 (2004), 297–312
V. S. Korolyuk, N. Limnios, “Poisson approximation of increment processes with Markov switching”, Теория вероятн. и ее примен., 49:4 (2004), 726–742 ; Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 629–644
О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289 ; O. A. Glonti, “The Pricing of an Option That Is a Combination of Russian and Integral Russian Options”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280
А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136 ; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909
А. И. Кириллов, “Бесконечномерный анализ и квантовая теория как исчисления семимартингалов”, УМН, 49:3(297) (1994), 43–92 ; A. I. Kirillov, “Infinite-dimensional analysis and quantum theory as semimartingale calculus”, Russian Math. Surveys, 49:3 (1994), 43–95
В. И. Богачев, “Функционалы от случайных процессов и связанные с ними бесконечномерные осциллирующие интегралы”, Изв. РАН. Сер. матем., 56:2 (1992), 243–278 ; V. I. Bogachev, “Functionals of random processes and infinite-dimensional oscillatory integrals connected with them”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 40:2 (1993), 235–266