|
Теория вероятностей и математическая статистика
Улучшение неравенства Массарта для статистики Смирнова
И. А. Ташков МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация:
Обозначим через $F_n$ эмпирическую функцию распределения по выборке из n независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределения F. В данной работе доказано неравенство
\begin{equation*}
\mathbb{P}\{\sqrt n\sup_{|x|<\infty}(F_n(x)-F(x))> \lambda\}\leq
\exp\{-2\lambda^2-\lambda^4/36n\}
\end{equation*}
для $n\geq 39, \min\{ \gamma n^{-1/6}, \sqrt{\ln 2/2}\}\leq\lambda\leq\sqrt n/2, \gamma=1.0841.$ Кроме того, доказано для тех же $n$ и $\lambda \leq \sqrt{n}/2$, что
\begin{equation*}
\mathbb{P}\{\sqrt n\sup_{|x|<\infty}(F_n(x)-F(x))>\lambda\}\leq
2\exp^{(\ln 2)^2/(144n)}\exp\{-2\lambda^2-\lambda^4/36n\}.
\end{equation*}
Для частных случаев $n=2,3,4$ доказана более сильная оценка
\begin{equation*}
\mathbb{P}\{\sqrt n\sup_{|x|<\infty}(F_n(x)-F(x))>\lambda\}\leq
\exp\{-2\lambda^2-4\lambda^4/9n\}.
\end{equation*}
Ключевые слова:
распределение статистики Смирнова, экспоненциальные неравенства.
Поступила в редакцию: 10.12.2017 Исправленный вариант: 25.12.2017
Образец цитирования:
И. А. Ташков, “Улучшение неравенства Массарта для статистики Смирнова”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2018, № 1, 5–20
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk489 https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk/y2018/i1/p5
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 287 | PDF полного текста: | 175 | Список литературы: | 31 |
|