|
|
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2010, выпуск 17, страницы 85–96
(Mi vtpmk302)
|
|
|
|
Социально-экономические модели
Об одной возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска
А. В. Язенин, Н. А. Шефова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Аннотация:
В работе исследуется проблема выбора инвестиционного портфеля в возможностно-вероятностном контексте. При таком рассмотрении проблемы доходности финансовых активов моделируются нечеткими случайными величинами. Их моменты второго порядка определяются как четкие величины. Представлена возможностно-вероятностная модель портфеля минимального риска. Получен и исследован ее эквивалентный четкий аналог.
Ключевые слова:
портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный четкий аналог, сильная и слабая t-нормы.
Поступила в редакцию: 21.06.2010
Исправленный вариант: 27.06.2010
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk302
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 65 |
|
Обратная связь: