|
|
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2011, выпуск 20, страницы 89–104
(Mi vtpmk247)
|
|
|
|
Методы оптимизации и принятия решений
Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа
Н. А. Шефова, А. В. Язенин
Тверской государственный университет, г. Тверь
Аннотация:
В работе исследуется модель портфеля минимального риска в зависимости от уровня вероятности, с которым выполняется возможностно-вероятностное ограничение, моделирующее приемлемый уровень доходности портфеля в нечеткой случайной среде.
Ключевые слова:
портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный детерминированный аналог, возможностно-вероятностная среда.
Поступила в редакцию: 10.01.2011
Исправленный вариант: 25.03.2011
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk247
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 69 |
|
Обратная связь: