|
|
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2012, выпуск 3, страницы 97–113
(Mi vtpmk222)
|
|
|
|
Вероятностно-возможностные модели
О некоторых моделях и методах оптимизации инвестиционного портфеля в условиях гибридной неопределенности
Е. Н. Гришина, А. В. Язенин
Тверской государственный университет, г. Тверь
Аннотация:
В статье рассматриваются модели портфельного анализа в условиях гибридной неопределенности (комбинированная неопределенность: возможность-вероятность). Получены четкие детерминированные аналоги для соответствующих моделей: задачи математического программирования.
Ключевые слова:
инвестиционный портфель, нечеткая случайная величина, возможностно-вероятностное программирование, мера возможности, мера необходимости.
Поступила в редакцию: 04.09.2012
Исправленный вариант: 18.09.2012
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk222
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 73 |
|
Обратная связь: