H. Cramér, “A Limit Theorem for the Maximum Values of Certain Stochastic Processes”, Теория вероятн. и ее примен., 10:1 (1965), 137–139; Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 126

Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1965, том 10, выпуск 1, страницы 137–139 (Mi tvp446)

Эта публикация цитируется в 22 научных статьях (всего в 22 статьях)

Краткие сообщения

A Limit Theorem for the Maximum Values of Certain Stochastic Processes

[Предельная теорема для максимумов некоторых случайных процессов]

H. Cramér

PDF полного текста (190 kB) Список цитирования (22)

Поступила в редакцию: 03.09.1964

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1965, Volume 10, Issue 1, Pages 126–128
DOI: https://doi.org/10.1137/1110012

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Язык публикации: английский

Образец цитирования: H. Cramér, “A Limit Theorem for the Maximum Values of Certain Stochastic Processes”, Теория вероятн. и ее примен., 10:1 (1965), 137–139; Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 126–128

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{Cra65}

\by H.~Cram\'er

\paper A Limit Theorem for the Maximum Values of Certain Stochastic Processes

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 1965

\vol 10

\issue 1

\pages 137--139

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp446}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=172328}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0138.10902}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 1965

\vol 10

\issue 1

\pages 126--128

\crossref{https://doi.org/10.1137/1110012}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp446

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v10/i1/p137

Эта публикация цитируется в следующих 22 статьяx:

Jack Noonan, Anatoly Zhigljavsky, “Approximations of the boundary crossing probabilities for the maximum of moving weighted sums”, Stat Papers, 59:4 (2018), 1325
D. V. Yevgrafov, “Distribution of absolute maximum of mean square differentiable Gaussian stationery process”, Radioelectron.Commun.Syst., 60:4 (2017), 181
Sojourns and Extremes of Stochastic Processes, 2017, 289
J.M.P. Albin, Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 2014
J. Tiago De Oliveira, Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 2014
Level Sets and Extrema of Random Processes and Fields, 2009, 373
J. M. Smith, K. I. Hopcraft, E. Jakeman, “Fluctuations in the zeros of differentiable Gaussian processes”, Phys. Rev. E, 77:3 (2008)
J. Tiago De Oliveira, Encyclopedia of Statistical Sciences, 2005
J.M.P. Albin, Encyclopedia of Actuarial Science, 2004
Adler R.J., “On excursion sets, tube formulas and maxima of random fields”, Annals of Applied Probability, 10:1 (2000), 1–74
J.M.P. Albin, “Extremes and upcrossing intensities for P-differentiable stationary processes”, Stochastic Processes and their Applications, 87:2 (2000), 199
Robert J. Adler, “On excursion sets, tube formulas and maxima of random fields”, Ann. Appl. Probab., 10:1 (2000)
Marie F. Kratz, Holger Rootzén, “On the rate of convergence for extremes of mean square differentiable stationary normal processes”, Journal of Applied Probability, 34:4 (1997), 908
Marie F. Kratz, Holger Rootzén, “On the rate of convergence for extremes of mean square differentiable stationary normal processes”, J. Appl. Probab., 34:04 (1997), 908
Holger RootzÉn, “Extreme value theory for stochastic processes”, Scandinavian Actuarial Journal, 1995:1 (1995), 54
Extreme Value Theory in Engineering, 1988, 341
K. Lindenberg, K. E. Shuler, J. Freeman, T. J. Lie, “First passage time and extremum properties of Markov and independent processes”, J Stat Phys, 12:3 (1975), 217
Yash Mittal, “Time-revealed convergence properties of normalized maxima in stationary Gaussian processes”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 29:2 (1974), 181
I. Blake, W. Lindsey, “Level-crossing problems for random processes”, IEEE Trans. Inform. Theory, 19:3 (1973), 295
Irving I. Gringorten, “Estimating Finite-Time Maxima and Minima of a Stationary Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Process by Monte Carlo Simulation”, Journal of the American Statistical Association, 63:324 (1968), 1517

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	271
PDF полного текста:	151
Первая страница:	1

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы