Образец цитирования:
В. М. Золотарев, “Момент первого прохождения уровня и поведение на бесконечности одного класса процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 9:4 (1964), 724–733; Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 653–662
\RBibitem{Zol64}
\by В.~М.~Золотарев
\paper Момент первого прохождения уровня и поведение на бесконечности одного класса процессов с~независимыми приращениями
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 724--733
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp424}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=171315}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0149.12903}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 653--662
\crossref{https://doi.org/10.1137/1109090}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp424
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v9/i4/p724
Эта публикация цитируется в следующих 92 статьяx:
Remco van der Hofstad, Stella Kapodistria, Zbigniew Palmowski, Seva Shneer, “Unified approach for solving exit problems for additive-increase and multiplicative-decrease processes”, J. Appl. Probab., 60:1 (2023), 85
Duy Phat Nguyen, Konstantin Borovkov, “Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes”, Insurance: Mathematics and Economics, 110 (2023), 72
Łukasz Leżaj, “Transition densities of spectrally positive Lévy processes”, Lith Math J, 62:1 (2022), 43
В. И. Лотов, В. Р. Ходжибаев, “Неравенства в задаче с двумя границами для случайных процессов”, Сиб. матем. журн., 62:3 (2021), 563–571; V. I. Lotov, V. R. Khodzhibaev, “Inequalities in a two-sided boundary crossing problem for stochastic processes”, Siberian Math. J., 62:3 (2021), 455–461
Zbigniew Palmowski, José Luis Pérez, Budhi Arta Surya, Kazutoshi Yamazaki, “The Leland–Toft optimal capital structure model under Poisson observations”, Finance Stoch, 24:4 (2020), 1035
Ryan T. White, Jewgeni H. Dshalalow, “Characterizations of random walks on random lattices and their ramifications”, Stochastic Analysis and Applications, 38:2 (2020), 307
C. Constantinescu, G. Delsing, M. Mandjes, L. Rojas Nandayapa, “A ruin model with a resampled environment”, Scandinavian Actuarial Journal, 2020:4 (2020), 323
Wouter Berkelmans, Agata Cichocka, Michel Mandjes, “The correlation function of a queue with Lévy and Markov additive input”, Stochastic Processes and their Applications, 130:3 (2020), 1713
Zbigniew Palmowski, José-Luis Pérez, Budhi Surya, Kazutoshi Yamazaki, “The Leland-Toft Optimal Capital Structure Model Under Poisson Observations”, SSRN Journal, 2019
Dimitrina S. Dimitrova, Zvetan G. Ignatov, Vladimir K. Kaishev, “Ruin and Deficit Under Claim Arrivals with the Order Statistics Property”, Methodol Comput Appl Probab, 21:2 (2019), 511
Ivana Geček Tuđen, “Distribution of suprema for generalized risk processes”, Stochastic Models, 35:1 (2019), 33
Christophe Profeta, Thomas Simon, “Cramér's estimate for stable processes with power drift”, Electron. J. Probab., 24:none (2019)
Krzysztof Dȩbicki, Michel Mandjes, Universitext, Queues and Lévy Fluctuation Theory, 2015, 1
Zbigniew Michna, Zbigniew Palmowski, Martijn Pistorius, “The distribution of the supremum for spectrally asymmetric Lévy
processes”, Electron. Commun. Probab., 20:none (2015)
Krzysztof Dȩbicki, Michel Mandjes, Universitext, Queues and Lévy Fluctuation Theory, 2015, 23
Riccardo Gatto, “Importance sampling approximations to various probabilities of ruin of spectrally negative Lévy risk processes”, Applied Mathematics and Computation, 243 (2014), 91
Andreas E. Kyprianou, Universitext, Fluctuations of Lévy Processes with Applications, 2014, 231
А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в случайные моменты времени”, Вероятность и статистика. 20, Зап. научн. сем. ПОМИ, 420, ПОМИ, СПб., 2013, 5–22; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps stopped at random moments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 206:2 (2015), 115–126
Andreas E. Kyprianou, EAA Series, Gerber–Shiu Risk Theory, 2013, 27