Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1964, том 9, выпуск 4, страницы 724–733 (Mi tvp424)  

Эта публикация цитируется в 92 научных статьях (всего в 92 статьях)

Краткие сообщения

Момент первого прохождения уровня и поведение на бесконечности одного класса процессов с независимыми приращениями

В. М. Золотарев
Поступила в редакцию: 28.06.1964
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1964, Volume 9, Issue 4, Pages 653–662
DOI: https://doi.org/10.1137/1109090
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. М. Золотарев, “Момент первого прохождения уровня и поведение на бесконечности одного класса процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 9:4 (1964), 724–733; Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 653–662
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zol64}
\by В.~М.~Золотарев
\paper Момент первого прохождения уровня и поведение на бесконечности одного класса процессов с~независимыми приращениями
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 724--733
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp424}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=171315}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0149.12903}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 653--662
\crossref{https://doi.org/10.1137/1109090}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp424
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v9/i4/p724
  • Эта публикация цитируется в следующих 92 статьяx:
    1. Remco van der Hofstad, Stella Kapodistria, Zbigniew Palmowski, Seva Shneer, “Unified approach for solving exit problems for additive-increase and multiplicative-decrease processes”, J. Appl. Probab., 60:1 (2023), 85  crossref
    2. Duy Phat Nguyen, Konstantin Borovkov, “Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes”, Insurance: Mathematics and Economics, 110 (2023), 72  crossref
    3. Łukasz Leżaj, “Transition densities of spectrally positive Lévy processes”, Lith Math J, 62:1 (2022), 43  crossref
    4. В. И. Лотов, В. Р. Ходжибаев, “Неравенства в задаче с двумя границами для случайных процессов”, Сиб. матем. журн., 62:3 (2021), 563–571  mathnet  crossref; V. I. Lotov, V. R. Khodzhibaev, “Inequalities in a two-sided boundary crossing problem for stochastic processes”, Siberian Math. J., 62:3 (2021), 455–461  crossref  isi  elib
    5. Zbigniew Palmowski, José Luis Pérez, Budhi Arta Surya, Kazutoshi Yamazaki, “The Leland–Toft optimal capital structure model under Poisson observations”, Finance Stoch, 24:4 (2020), 1035  crossref
    6. Ryan T. White, Jewgeni H. Dshalalow, “Characterizations of random walks on random lattices and their ramifications”, Stochastic Analysis and Applications, 38:2 (2020), 307  crossref
    7. C. Constantinescu, G. Delsing, M. Mandjes, L. Rojas Nandayapa, “A ruin model with a resampled environment”, Scandinavian Actuarial Journal, 2020:4 (2020), 323  crossref
    8. Wouter Berkelmans, Agata Cichocka, Michel Mandjes, “The correlation function of a queue with Lévy and Markov additive input”, Stochastic Processes and their Applications, 130:3 (2020), 1713  crossref
    9. Zbigniew Palmowski, José-Luis Pérez, Budhi Surya, Kazutoshi Yamazaki, “The Leland-Toft Optimal Capital Structure Model Under Poisson Observations”, SSRN Journal, 2019  crossref
    10. Dimitrina S. Dimitrova, Zvetan G. Ignatov, Vladimir K. Kaishev, “Ruin and Deficit Under Claim Arrivals with the Order Statistics Property”, Methodol Comput Appl Probab, 21:2 (2019), 511  crossref
    11. Ivana Geček Tuđen, “Distribution of suprema for generalized risk processes”, Stochastic Models, 35:1 (2019), 33  crossref
    12. Christophe Profeta, Thomas Simon, “Cramér's estimate for stable processes with power drift”, Electron. J. Probab., 24:none (2019)  crossref
    13. Krzysztof Dȩbicki, Michel Mandjes, Universitext, Queues and Lévy Fluctuation Theory, 2015, 1  crossref
    14. Zbigniew Michna, Zbigniew Palmowski, Martijn Pistorius, “The distribution of the supremum for spectrally asymmetric Lévy processes”, Electron. Commun. Probab., 20:none (2015)  crossref
    15. Krzysztof Dȩbicki, Michel Mandjes, Universitext, Queues and Lévy Fluctuation Theory, 2015, 23  crossref
    16. Riccardo Gatto, “Importance sampling approximations to various probabilities of ruin of spectrally negative Lévy risk processes”, Applied Mathematics and Computation, 243 (2014), 91  crossref
    17. Offer Kella, Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 2014  crossref
    18. Andreas E. Kyprianou, Universitext, Fluctuations of Lévy Processes with Applications, 2014, 231  crossref
    19. А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в случайные моменты времени”, Вероятность и статистика. 20, Зап. научн. сем. ПОМИ, 420, ПОМИ, СПб., 2013, 5–22  mathnet; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps stopped at random moments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 206:2 (2015), 115–126  crossref
    20. Andreas E. Kyprianou, EAA Series, Gerber–Shiu Risk Theory, 2013, 27  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:332
    PDF полного текста:150
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025