Аннотация:
Пусть X(t), 0⩽t⩽1 – вещественная измеримая функция, обладающая локальным временем α(t,u), 0⩽t⩽1, u∈R. Если последнее непрерывно по t при п.в. и, то распределение F(t,x)=∫RI((α(t,u)>x)du и монотонная перестройка α∗(t,u)=inf{x:F(t,x)<u} локального времени α(t,u) являются локальными временами для ξ(s)=α(s,X(s)) и ξ∗(s)=F(s,X(s)), 0⩽s⩽1, соответственно.
Ключевые слова:
локальное время, распределение и монотонная перестройка функции, ортогональное разложение, броуновское движение.
Образец цитирования:
Ф. С. Насыров, “О локальных временах для функций и случайных процессов. I”, Теория вероятн. и ее примен., 40:4 (1995), 798–812; Theory Probab. Appl., 40:4 (1995), 702–713
D. Dehay, “Local time and convergence of empirical estimators”, Теория вероятн. и ее примен., 57:2 (2012), 337–352; Theory Probab. Appl., 57:2 (2013), 196–208
Ф. С. Насыров, “Об обобщенной формуле Танаки”, Уфимск. матем. журн., 1:1 (2009), 69–76
Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и стохастический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 496–517; F. S. Nasyrov, “Symmetric integrals and stochastic analysis”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 486–503
Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278; F. S. Nasyrov, “Symmetric Integrals and Their Application in Financial Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269
Н. Г. Докучаев, “Локальное время пребывания диффузионных и вырождающихся процессов на подвижной поверхности”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 226–247; N. G. Dokuchaev, “Local sojourn time of diffusion and degenerating processeson a mobile surface”, Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 171–188
Ф. С. Насыров, “Об обобщенном разложении Лебега непрерывной функции”, Матем. заметки, 61:3 (1997), 459–462; F. S. Nasyrov, “Generalized Lebesgue decomposition of continuous functions”, Math. Notes, 61:3 (1997), 376–379