Аннотация:
Пусть X1,X2,… – независимые случайные величины с обшей непрерывной
функцией распределения F(x). Фиксируем произвольную точку a на носителе
вероятностной меры. Будем рассматривать последовательности случайных величин,
состоящие из тех величин Xi, которые в той или иной степени стремятся к точке a. Кроме того, будем изучать индексы этих случайных величин. По подходам
и методам решений данная проблематика напоминает теорию рекордов.
Ключевые слова:
рекордные моменты и величины, экстремальные порядковые статистики, последовательности случайных величин, приближающиеся к заданной точке.
Поступила в редакцию: 29.11.1994 Исправленный вариант: 15.11.1995
Образец цитирования:
А. В. Степанов, “Экстремальные порядковые статистики при изменении отношения порядка”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 896–900; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 806–810
\RBibitem{Ste96}
\by А.~В.~Степанов
\paper Экстремальные порядковые статистики при изменении отношения порядка
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 4
\pages 896--900
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3243}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3243}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1687156}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0903.60045}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 4
\pages 806--810
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000004000741000001}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000071926900020}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3243
https://doi.org/10.4213/tvp3243
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p896
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
Д. А. Балинт, М. Швайцер, “Большие финансовые рынки, дисконтирование и отсутствие асимптотического арбитража”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 237–280; D. A. Balint, M. Schweizer, “Large financial markets, discounting, and no asymptotic arbitrage”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 191–223
К. Кукиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн, “Фундаментальная теорема формирования цен финансовых активов в непрерывном времени для больших финансовых рынков с двумя фильтрациями”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 498–520; Ch. Cuchiero, I. Klein, J. Teichmann, “A fundamental theorem of asset pricing for continuous time large financial markets in a two filtration setting”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 388–404