Б. С. Цирельсон, “Один пример стохастического дифференциального уравнения, не имеющего сильного решения”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975), 427–430; Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 416

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1975, том 20, выпуск 2, страницы 427–430 (Mi tvp3155)

Эта публикация цитируется в 38 научных статьях (всего в 38 статьях)

Краткие сообщения

Один пример стохастического дифференциального уравнения, не имеющего сильного решения

Б. С. Цирельсон

г. Ленинград

PDF полного текста (267 kB) Список цитирования (38)

Поступила в редакцию: 16.12.1974

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1976, Volume 20, Issue 2, Pages 416–418
DOI: https://doi.org/10.1137/1120049

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Образец цитирования: Б. С. Цирельсон, “Один пример стохастического дифференциального уравнения, не имеющего сильного решения”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975), 427–430; Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 416–418

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{Tsi75}

\by Б.~С.~Цирельсон

\paper Один пример стохастического дифференциального уравнения, не имеющего сильного решения

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 1975

\vol 20

\issue 2

\pages 427--430

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3155}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=375461}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0353.60061}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 1976

\vol 20

\issue 2

\pages 416--418

\crossref{https://doi.org/10.1137/1120049}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp3155

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v20/i2/p427

Эта публикация цитируется в следующих 38 статьяx:

Kihun Nam, Yunxi Xu, “Forward-backward stochastic equations: a functional fixed point approach”, Stochastic Analysis and Applications, 41:1 (2023), 16
Rémi Lassalle, “Average preserving variation processes in view of optimization”, Stoch. Dyn., 23:02 (2023)
Alexander M. G. Cox, Benjamin A. Robinson, “SDEs with no strong solution arising from a problem of stochastic control”, Electron. J. Probab., 28:none (2023)
Alexander Shaposhnikov, Lukas Wresch, “Pathwise vs. path-by-path uniqueness”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 58:3 (2022), 1640–1649
Jiongmin Yong, Jianfeng Zhang, “Non-equivalence of stochastic optimal control problems with open and closed loop controls”, Systems & Control Letters, 153 (2021), 104948
Rémi Lassalle, Ana Bela Cruzeiro, “An intrinsic calculus of variations for functionals of laws of semi-martingales”, Stochastic Processes and their Applications, 129:10 (2019), 3585
Xin Guo, Chen Pan, Shige Peng, “Martingale problem under nonlinear expectations”, Math Finan Econ, 12:2 (2018), 135
Jianfeng Zhang, Probability Theory and Stochastic Modelling, 86, Backward Stochastic Differential Equations, 2017, 79
Jianfeng Zhang, Probability Theory and Stochastic Modelling, 86, Backward Stochastic Differential Equations, 2017, 21
Jianfeng Zhang, Probability Theory and Stochastic Modelling, 86, Backward Stochastic Differential Equations, 2017, 63
Karatzas I., Ruf J., “Pathwise solvability of stochastic integral equations with generalized drift and non-smooth dispersion functions”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 52:2 (2016), 915–938
Juan Li, Hui Min, “Weak Solutions of Mean-Field Stochastic Differential Equations and Application to Zero-Sum Stochastic Differential Games”, SIAM J. Control Optim., 54:3 (2016), 1826
Kouji Yano, Marc Yor, “Around Tsirelson's equation, or: The evolution process may not explain everything”, Probab. Surveys, 12:none (2015)
Samuel N. Cohen, Robert J. Elliott, Probability and Its Applications, Stochastic Calculus and Applications, 2015, 517
Samuel N. Cohen, Robert J. Elliott, Probability and Its Applications, Stochastic Calculus and Applications, 2015, 397
Samuel N. Cohen, Robert J. Elliott, Probability and Its Applications, Stochastic Calculus and Applications, 2015, 451
Alberto Lanconelli, “A Comparison Theorem for Stochastic Differential Equations Under the Novikov Condition”, Potential Anal, 41:4 (2014), 1065
Ali Süleyman Üstünel, “Variational calculation of Laplace transforms via entropy on Wiener space and applications”, Journal of Functional Analysis, 267:8 (2014), 3058
Rémi Lassalle, “Invertibility of adapted perturbations of the identity on abstract Wiener space”, Journal of Functional Analysis, 262:6 (2012), 2734
Takao Hirayama, Kouji Yano, “Extremal solutions for stochastic equations indexed by negative integers and taking values in compact groups”, Stochastic Processes and their Applications, 120:8 (2010), 1404

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	431
PDF полного текста:	201

Что такое QR-код?

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы