Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1975, том 20, выпуск 2, страницы 223–238 (Mi tvp3018)  

Эта публикация цитируется в 126 научных статьях (всего в 126 статьях)

Об одном обобщении стохастического интеграла

А. В. Скороход

г. Киев
Поступила в редакцию: 15.01.1974
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1976, Volume 20, Issue 2, Pages 219–233
DOI: https://doi.org/10.1137/1120030
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. В. Скороход, “Об одном обобщении стохастического интеграла”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975), 223–238; Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 219–233
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sko75}
\by А.~В.~Скороход
\paper Об одном обобщении стохастического интеграла
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1975
\vol 20
\issue 2
\pages 223--238
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3018}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=391258}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0333.60060}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1976
\vol 20
\issue 2
\pages 219--233
\crossref{https://doi.org/10.1137/1120030}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3018
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v20/i2/p223
  • Эта публикация цитируется в следующих 126 статьяx:
    1. Ning Guan, Zhongqiang Zhang, Xinghui Zhong, “Numerical Solutions of Stochastic PDEs Driven by Ornstein–Uhlenbeck Noise”, J Sci Comput, 102:3 (2025)  crossref
    2. Hui-Hsiung Kuo, Pujan Shrestha, Sudip Sinha, Padmanabhan Sundar, “On near-martingales and a class of anticipating linear stochastic differential equations”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top., 27:03 (2024)  crossref
    3. Tyrone E. Duncan, Bozenna Pasik-Duncan, 2024 10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), 2024, 1475  crossref
    4. David Nualart, Bhargobjyoti Saikia, “Gaussian fluctuations of spatial averages of a system of stochastic heat equations”, Stochastic Analysis and Applications, 2024, 1  crossref
    5. Kiyoiki Hoshino, “On the stochastic differentiability of noncausal processes with respect to the process with quadratic variation”, Stochastics, 95:8 (2023), 1446  crossref
    6. Jorge A. León, David Márquez-Carreras, Josep Vives, “Stability of Some Anticipating Semilinear Stochastic Differential Equations of Skorohod Type”, J Dyn Diff Equat, 2023  crossref
    7. A. A. Dorogovtsev, K. V. Hlyniana, “Gaussian structure in coalescing stochastic flows”, Stoch. Dyn., 23:06 (2023)  crossref
    8. Mauricio Elizalde, Carlos Escudero, “Short Communication: Chances for the Honest in Honest versus Insider Trading”, SIAM J. Finan. Math., 13:2 (2022), SC39  crossref
    9. Tyrone E. Duncan, Bozenna Pasik-Duncan, “Advances in Noise Modeling for Stochastic Systems in Optimal Control”, La Matematica, 1:3 (2022), 685  crossref
    10. Leonid Shaikhet, “Some Unsolved Problems in Stability and Optimal Control Theory of Stochastic Systems”, Mathematics, 10:3 (2022), 474  crossref
    11. Elisa Alòs, Jorge A. León, “An Intuitive Introduction to Fractional and Rough Volatilities”, Mathematics, 9:9 (2021), 994  crossref
    12. Kiyoiki Hoshino, “Derivation formulas of noncausal finite variation processes from the stochastic Fourier coefficients”, Japan J. Indust. Appl. Math., 37:2 (2020), 527  crossref
    13. Tyrone E. Duncan, Bozenna Pasik-Duncan, “Ergodic Linear-Quadratic Control for a Two Dimensional Stochastic System Driven by a Continuous Non-Gaussian Noise”, IFAC-PapersOnLine, 53:2 (2020), 2177  crossref
    14. Carlos Escudero, Sandra Ranilla-Cortina, “Optimal Portfolios for Different Anticipating Integrals under Insider Information”, Mathematics, 9:1 (2020), 75  crossref
    15. Maria M. Frei, Nikolai A. Kachanovsky, “On the relationship between Wick calculus and stochastic integration in the Lévy white noise analysis”, European Journal of Mathematics, 2019  crossref
    16. Kiyoiki Hoshino, Tetsuya Kazumi, “On the Identification of Noncausal Wiener Functionals from the Stochastic Fourier Coefficients”, J Theor Probab, 32:4 (2019), 1973  crossref
    17. Hideaki Uemura, Shigeyoshi Ogawa, “Reconstruction of a noncausal function from its SFCs by Bohr convolution”, Stochastics, 91:4 (2019), 514  crossref
    18. Kiyoiki Hoshino, Tetsuya Kazumi, “On the Ogawa integrability of noncausal Wiener functionals”, Stochastics, 91:5 (2019), 773  crossref
    19. Tianheng Chen, Boris Rozovskii, Chi-Wang Shu, “Numerical solutions of stochastic PDEs driven by arbitrary type of noise”, Stoch PDE: Anal Comp, 7:1 (2019), 1  crossref
    20. Carlos Escudero, “A simple comparison between Skorokhod & Russo-Vallois integration for insider trading”, Stochastic Analysis and Applications, 36:3 (2018), 485  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:890
    PDF полного текста:480
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025