R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2007, том 52, выпуск 2, страницы 375–385
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181 (Mi tvp181)

Эта публикация цитируется в 58 научных статьях (всего в 58 статьях)

Краткие сообщения

Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales

R. Carbone^a, B. Ferrario^a, M. Santacroce^b

^a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
^b Polytechnic University of Turin

PDF полного текста (1276 kB) Список цитирования (58)

Список литературы:

PDF

HTML

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181

Аннотация: Обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ) возникают во многих финансовых задачах. Хотя число статей, рассматривающих общие финансовые рынки, все возрастает, теория ОСДУ получила развитие только для броуновской постановки. Мы рассматриваем ОСДУ, управляемые

R^{d}

$\mathbf{R}^d$ -значным càdlàg мартингалом, и изучаем свойства решений в случае генератора, удовлетворяющего (возможно, неравномерному) условию Липшица.

Ключевые слова: обратные семимартингальные уравнения, регулярность решений, устойчивость решений, липшицев генератор, стохастическое исчисление.

Поступила в редакцию: 03.07.2005
Исправленный вариант: 05.06.2006

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, Volume 52, Issue 2, Pages 304–314
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья

Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{CarFerSan07}

\by R.~Carbone, B.~Ferrario, M.~Santacroce

\paper Backward stochastic differential equations driven by c\`adl\`ag martingales

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 2007

\vol 52

\issue 2

\pages 375--385

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp181}

\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp181}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742510}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1152.60050}

\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9511781}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 2008

\vol 52

\issue 2

\pages 304--314

\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055}

\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000261612800006}

\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-47849086926}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp181

https://doi.org/10.4213/tvp181

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375

Эта публикация цитируется в следующих 58 статьяx:

Badr Elmansouri, Mohamed El Otmani, “Generalized BSDEs driven by RCLL martingales with stochastic monotone coefficients”, Modern Stochastics: Theory and Applications, 2024, 109
Winfrida Felix Mwigilwa, Farai Julius Mhlanga, Bilal Bilalov, “BSDE with Jumps When Mean Reflection Is Nonlinear”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2024:1 (2024)
Badr Elmansouri, Mohamed El Otmani, “Doubly reflected BSDEs driven by RCLL martingales under stochastic Lipschitz coefficient”, Stoch. Dyn., 24:01 (2024)
Hongwei Mei, Qingmeng Wei, Jiongmin Yong, “Linear-quadratic optimal control problem for mean-field stochastic differential equations with a type of random coefficients”, NACO, 2024
Dylan Possamaï, Marco Rodrigues, “Reflections on BSDEs”, Electron. J. Probab., 29:none (2024)
Zihao Gu, Yiqing Lin, Kun Xu, “Mean Reflected BSDE Driven by a Marked Point Process and Application in Insurance Risk Management”, ESAIM: COCV, 30 (2024), 51
Paul Jusselin, Thibaut Mastrolia, “Scaling Limit for Stochastic Control Problems in Population Dynamics”, Appl Math Optim, 88:1 (2023)
El Otmani M., Marzougue M., “Bsdes Driven By Normal Martingale”, Appl. Anal., 101:4 (2022), 1517–1531
Pasricha P., Selvamuthu D., Tardelli P., “Hedging and Utility Valuation of a Defaultable Claim Driven By Hawkes Processes”, Appl. Stoch. Models. Bus. Ind., 38:2 (2022), 334–352
Brigo D., Buescu C., Francischello M., Pallavicini A., Rutkowski M., “Nonlinear Valuation With Xvas: Two Converging Approaches”, Mathematics, 10:5 (2022), 791
Lijun Bo, Huafu Liao, Xiang Yu, “Risk-sensitive credit portfolio optimization under partial information and contagion risk”, Ann. Appl. Probab., 32:4 (2022)
Tianyang Nie, Marek Rutkowski, “Reflected and doubly reflected BSDEs driven by RCLL martingales”, Stoch. Dyn., 22:05 (2022)
Hamaguchi Yu., “Bsdes Driven By Cylindrical Martingales With Application to Approximate Hedging in Bond Markets”, Jpn. J. Ind. Appl. Math., 38:2 (2021), 425–453
Barrasso A., Russo F., “Martingale Driven Bsdes, Pdes and Other Related Deterministic Problems”, Stoch. Process. Their Appl., 133 (2021), 193–228
Kim M.-Ch., Hun O., “A General Comparison Theorem For Reflected Bsdes”, Stat. Probab. Lett., 173 (2021), 109058
Biagini F., Gnoatto A., Oliva I., “A Unified Approach to Xva With Csa Discounting and Initial Margin”, SIAM J. Financ. Math., 12:3 (2021), 1013–1053
Nie T., Rutkowski M., “Existence, Uniqueness and Strict Comparison Theorems For Bsdes Driven By Rcll Martingales”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 6:4 (2021), 319–342
Kim E., Nie T., Rutkowski M., “American Options in Nonlinear Markets”, Electron. J. Probab., 26 (2021), 90
Bandini E., Russo F., “The Identification Problem For Bsdes Driven By Possibly Non-Quasi-Left-Continuous Random Measures”, Stoch. Dyn., 20:6, SI (2020), 2040011
Hun O., Kim M.-Ch., Pak Ch.-K., “A Framework of Bsdes With Stochastic Lipschitz Coefficients”, ESAIM-Prob. Stat., 24 (2020), 739–769

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	576
PDF полного текста:	281
Список литературы:	93

Что такое QR-код?

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы