А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3

Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:

Алексей А. Ковальчук, “Нетранзитивные наборы финансовых стратегий с постоянными уровнями”, МТИП, 16:2 (2024), 8–28
A. A. Kovalchuk, “Intransitive Sets of Financial Strategies with Constant Levels”, Dokl. Math., 110:S2 (2024), S367
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Г. А. Угольницкий, “Аппроксимация супремумных и инфимумных процессов как стохастический подход к выполнению требований гомеостаза”, Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикл. матем. Информ. Проц. упр., 18:1 (2022), 5–17
“Тезисы докладов, представленных на Второй международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 798–839 ; “International conference on stochastic methods (Abstracts)”, Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 640–674
Д. И. Лисовский, “О моментах первого выхода винеровского процесса с разладкой на заданный уровень”, УМН, 72:6(438) (2017), 197–198 ; D. I. Lisovskii, “On the first-hitting times of a Brownian motion with a change point”, Russian Math. Surveys, 72:6 (2017), 1165–1167
Gapeev P.V., Stoev Ya.I., “On the Sequential Testing and Quickest Change-Point Detection Problems For Gaussian Processes”, Stochastics, 89:8 (2017), 1143–1165
Shelemyahu Zacks, Lecture Notes in Mathematics, 2203, Sample Path Analysis and Distributions of Boundary Crossing Times, 2017, 1
С. А. Музычка, “Класс нелинейных процессов, допускающих полное изучение”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 3, 55–57 ; S. A. Muzychka, “A class of nonlinear processes admitting complete study”, Moscow University Mathematics Bulletin, 70:3 (2015), 141–143
И. В. Павлов, О. В. Назарько, “Теорема о преобразовании свободного выбора для деформированных субмартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 59:3 (2014), 585–594 ; I. V. Pavlov, O. V. Nazarko, “Optional sampling theorem for deformed submartingales”, Theory Probab. Appl., 59:3 (2015), 499–507
Che X., Dassios A., “Stochastic Boundary Crossing Probabilities for the Brownian Motion”, J. Appl. Probab., 50:2 (2013), 419–429
С. А. Музычка, “Среднее время до разрыва цепочки из $N=2,3,4$ осцилляторов”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2013, № 4, 46–51 ; S. A. Muzychka, “Mean exit time for a chain of $N=2,3,4$ oscillators”, Moscow University Mathematics Bulletin, 68:4 (2013), 206–210
Xiaonan Che, Angelos Dassios, “Stochastic Boundary Crossing Probabilities for the Brownian Motion”, Journal of Applied Probability, 50:2 (2013), 419
А. А. Муравлёв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, УМН, 63:6(384) (2008), 171–172 ; A. A. Muravlev, “On stopping times connected with drawdowns and rallies of a Brownian motion with drift”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1149–1151
В. И. Аркин, А. Д. Сластников, “Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 516–533 ; V. I. Arkin, A. D. Slastnikov, “A Variational Approach to Optimal Stopping Problems for Diffusion Processes”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 467–480