|
Сибирский математический журнал, 2005, том 46, номер 6, страницы 1265–1287
(Mi smj1038)
|
|
|
|
Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть ξ1ξ2,… – независимые случайные величины с распределениями F1,F2,… в схеме серий (распределения Fi могут зависеть от некоторого параметра),
Eξi=0,Eξ2i<∞,Sn=n∑i=1ξi,¯Sn=maxk⩽nSk.
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей P(Sn>x) и P(¯Sn>x) в предположении, что “усредненное” распределение
F=1nn∑i=1Fi
мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Кроме того, изучена асимптотика названных вероятностей и асимптотика
P(maxk⩽n(Sk−g(k))>0)
пересечения траекторией {Sk} произвольной удаленной границы {g(k)}. При этом случай n=∞ не исключается. Найдены также оценки для распределения времен первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, конечная дисперсия, переходные явления.
Статья поступила: 21.09.2004
Образец цитирования:
А. А. Боровков, “Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию”, Сиб. матем. журн., 46:6 (2005), 1265–1287; Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1020–1038
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1038 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v46/i6/p1265
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 562 | PDF полного текста: | 141 | Список литературы: | 78 |
|