Аннотация:
Предложен новый подход к приближенному решению матричных игр, основанный на сведении исходной задачи к вариационному неравенству специального вида. В частности, это позволяет конструировать предобусловленные итерационные методы, хорошо зарекомендовавшие себя при численном решении больших и плохо обусловленных систем линейных алгебраических уравнений. Библ. 23.
Образец цитирования:
Е. В. Чижонков, “Итерационное решение матричных игр методами сеточных вариационных неравенств”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:8 (2010), 1367–1380; Comput. Math. Math. Phys., 50:8 (2010), 1299–1311
Stanford R.E., “On the Uniqueness of Optimal Strategies in Symmetric Matrix Games”, Linear Alg. Appl., 452 (2014), 192–201
Е. В. Чижонков, “Об итерациях в подпространстве для решения матричных игр”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 52:9 (2012), 1601–1613; E. V. Chizhonkov, “Iteration in a subspace for solving matrix games”, Comput. Math. Math. Phys., 52:9 (2012), 1221–1232
Чижонков Е.В., “О методе фиктивных неизвестных для численного решения матричных игр”, Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии, 12:1 (2011), 338–347