Аннотация:
Статья посвящена разработке и применению метода Фурье к численному решению стохастических дифференциальных уравнений Ито. Ряды Фурье широко применяются в различных областях прикладной математики и физики. Однако метод рядов Фурье применительно к проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений, которые являются адекватными математическими моделями динамических систем различной физической природы, находящихся под воздействием случайных возмущений, разработан в настоящее время недостаточно. Настоящая работа посвящена частичному заполнению указанного пробела. Библ. 21.
Образец цитирования:
Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018), 1108–1120; Comput. Math. Math. Phys., 58:7 (2018), 1058–1070
\RBibitem{Kuz18}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1108--1120
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf10748}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35723865}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1058--1070
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542518070096}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000442613300006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85052235440}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf10748
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v58/i7/p1108
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Ruonan Ren, Zhikai Wang, Haoxiang Ma, Baofeng Ji, Fazhan Tao, “High-Order Disturbance Observer-Based Fuzzy Fixed-Time Safe Tracking Control for Uncertain Unmanned Helicopter with Partial State Constraints and Multisource Disturbances”, Drones, 8:11 (2024), 679
Felix Kastner, Andreas Rößler, “An analysis of approximation algorithms for iterated stochastic integrals and a Julia and Matlab simulation toolbox”, Numer Algor, 93:1 (2023), 27
Yoshio Komori, Guoguo Yang, Kevin Burrage, “Formulae for Mixed Moments of Wiener Processes and a Stochastic Area Integral”, SIAM J. Numer. Anal., 61:4 (2023), 1716
G. Yang, K. Burrage, Y. Komori, P. Burrage, X. Ding, “A class of new Magnus-type methods for semi-linear non-commutative Itô stochastic differential equations”, Numer. Algorithms, 88:4 (2021), 1641–1665
Dmitriy F. Kuznetsov, Mikhail D. Kuznetsov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 371, Recent Developments in Stochastic Methods and Applications, 2021, 17
Д. Ф. Кузнецов, “Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора–Стратоновича”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:3 (2020), 379–390; D. F. Kuznetsov, “Explicit one-step numerical method with the strong convergence order of 2.5 for Ito stochastic differential equations with a multi-dimensional nonadditive noise based on the Taylor–Stratonovich expansion”, Comput. Math. Math. Phys., 60:3 (2020), 379–389
Д. Ф. Кузнецов, “Сравнительный анализ эффективности применения полиномов Лежандра и тригонометрических функций к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:8 (2019), 1299–1313; D. F. Kuznetsov, “A comparative analysis of efficiency of using the legendre polynomials and trigonometric functions for the numerical solution of Ito stochastic differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 59:8 (2019), 1236–1250
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: