Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математическое моделирование и программирование», 2017, том 10, выпуск 3, страницы 54–66 DOI: https://doi.org/10.14529/mmp170305(Mi vyuru386)
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Математическое моделирование
Forecasting the return of the loan portfolio on the basis of Markov model
[Прогнозирование доходности кредитного портфеля на основе марковской модели]
Аннотация:
Рассматривается задача математического моделирования потоков платежей кредитного портфеля. Предполагается, что изменение качества каждого отдельного кредита описывается простой марковской цепью с конечным числом состояний. Поток платежей по кредиту при таком рассмотрении представляет случайный процесс, зависящий от марковской цепи. На основе предложенной модели и известных соотношений теории стохастических систем получено описание ожидаемых потоков платежей всего кредитного портфеля, построен метод прогнозирования ожидаемого дохода (чистой приведенной стоимости) портфеля. Проанализирована точность полученной модели, проведен анализ чувствительности чистой приведенной стоимости портфеля к изменению переходных вероятностей в марковской цепи.
Образец цитирования:
G. A. Timofeeva, “Forecasting the return of the loan portfolio on the basis of Markov model”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 10:3 (2017), 54–66
\RBibitem{Tim17}
\by G.~A.~Timofeeva
\paper Forecasting the return of the loan portfolio on the basis of Markov model
\jour Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование
\yr 2017
\vol 10
\issue 3
\pages 54--66
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vyuru386}
\crossref{https://doi.org/10.14529/mmp170305}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000418233500005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29930357}
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: