А. А. Юшкевич, “О сведении скачкообразной управляемой марковской модели к модели с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 25:1 (1980), 59–70; Theory Probab. Appl., 25:1 (1980), 58

Теория вероятностей и ее применения

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Общая информация
	Последний выпуск
	Архив
	Импакт-фактор
	Правила для авторов
	Загрузить рукопись

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Последний выпуск
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
	Найти

Персональный вход:
Логин:
Пароль:
	Запомнить пароль
	Войти
	Забыли пароль?
	Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1980, том 25, выпуск 1, страницы 59–70 (Mi tvp985)

Эта публикация цитируется в 33 научных статьях (всего в 33 статьях)

О сведении скачкообразной управляемой марковской модели к модели с дискретным временем

А. А. Юшкевич

г. Москва

PDF полного текста (864 kB) Список цитирования (33)

Поступила в редакцию: 16.11.1976
Исправленный вариант: 09.01.1978

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1980, Volume 25, Issue 1, Pages 58–69
DOI: https://doi.org/10.1137/1125005

Реферативные базы данных:

Образец цитирования: А. А. Юшкевич, “О сведении скачкообразной управляемой марковской модели к модели с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 25:1 (1980), 59–70; Theory Probab. Appl., 25:1 (1980), 58–69

Цитирование в формате AMSBIB

\RBibitem{Yus80}

\by А.~А.~Юшкевич

\paper О сведении скачкообразной управляемой марковской модели

к~модели с~дискретным временем

\jour Теория вероятн. и ее примен.

\yr 1980

\vol 25

\issue 1

\pages 59--70

\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp985}

\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=560057}

\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0456.90086|0423.90084}

\transl

\jour Theory Probab. Appl.

\yr 1980

\vol 25

\issue 1

\pages 58--69

\crossref{https://doi.org/10.1137/1125005}

\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1980LG24200005}

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/tvp985

https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v25/i1/p59

Эта публикация цитируется в следующих 33 статьяx:

Alexey Piunovskiy, Yi Zhang, “Gradual-Impulsive Control for Continuous-Time Markov Decision Processes with Total Undiscounted Costs and Constraints: Linear Programming Approach via a Reduction Method”, SIAM J. Control Optim., 60:3 (2022), 1892
Eugene A. Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Sufficiency of Markov policies for continuous-time jump Markov decision processes”, Math. Oper. Res., 47:2 (2022), 1266–1286
Xin Guo, Yi Zhang, “A useful technique for piecewise deterministic Markov decision processes”, Operations Research Letters, 49:1 (2021), 55
Xin Guo, Aiko Kurushima, Alexey Piunovskiy, Yi Zhang, “On gradual-impulse control of continuous-time Markov decision processes with exponential utility”, Adv. Appl. Probab., 53:2 (2021), 301
Alessandro Calvia, “Stochastic filtering and optimal control of pure jump Markov processes with noise-free partial observation”, ESAIM: COCV, 26 (2020), 25
Xin Guo, Yi Zhang, “On Risk-Sensitive Piecewise Deterministic Markov Decision Processes”, Appl Math Optim, 81:3 (2020), 685
Alexey Piunovskiy, Yi Zhang, “On Reducing a Constrained Gradual-Impulsive Control Problem for a Jump Markov Model to a Model with Gradual Control Only”, SIAM J. Control Optim., 58:1 (2020), 192
Xianping Guo, Zhong-Wei Liao, “Risk-Sensitive Discounted Continuous-Time Markov Decision Processes with Unbounded Rates”, SIAM J. Control Optim., 57:6 (2019), 3857
O. L. V. Costa, F. Dufour, “Hamilton-Jacobi-Bellman inequality for the average control of piecewise deterministic Markov processes”, Stochastics, 91:6 (2019), 817
Alexey Piunovskiy, “Realizable Strategies in Continuous-Time Markov Decision Processes”, SIAM J. Control Optim., 56:1 (2018), 473
A. Calvia, “Optimal Control of Continuous-Time Markov Chains with Noise-Free Observation”, SIAM J. Control Optim., 56:3 (2018), 2000
Nicole Bäuerle, Dirk Lange, “Optimal Control of Partially Observable Piecewise Deterministic Markov Processes”, SIAM J. Control Optim., 56:2 (2018), 1441
Yonghui Huang, “Finite horizon continuous-time Markov decision processes with mean and variance criteria”, Discrete Event Dyn Syst, 28:4 (2018), 539
Somayeh Moazeni, Boris Defourny, “Optimal control of energy storage under random operation permissions”, IISE Transactions, 50:8 (2018), 668
Guo X. Zhang Y., “Constrained total undiscounted continuous-time Markov decision processes”, Bernoulli, 23:3 (2017), 1694–1736
Vincent Renault, Michèle Thieullen, Emmanuel Trélat, “Optimal control of infinite-dimensional piecewise deterministic Markov processes and application to the control of neuronal dynamics via Optogenetics”, Networks & Heterogeneous Media, 12:3 (2017), 417
Elena Bandini, Fulvia Confortola, “Optimal control of semi-Markov processes with a backward stochastic differential equations approach”, Math. Control Signals Syst., 29:1 (2017)
Yi Zhang, “Continuous-Time Markov Decision Processes with Exponential Utility”, SIAM J. Control Optim., 55:4 (2017), 2636
O. L. V. Costa, F. Dufour, A. B. Piunovskiy, “Constrained and Unconstrained Optimal Discounted Control of Piecewise Deterministic Markov Processes”, SIAM J. Control Optim., 54:3 (2016), 1444
O. L. V. Costa, F. Dufour, “Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes”, SIAM J. Control Optim., 48:7 (2010), 4262

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Theory of Probability and its Applications

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	200
PDF полного текста:	91
Первая страница:	1

Что такое QR-код?

Обратная связь:
math-net2025_04@mi-ras.ru

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы